Эконометрика Витте Ответы на тесты 1-5

Представлены ответы на большинство вопросов из тестов 1-5 по предмету "Эконометрика" для студентов Витте.

Результат сдачи зависит от попавшихся вопросов.

Мой средний набранный балл за тесты 96 из 100 (Скриншот прилагаю).

ВНИМАНИЕ! Перед тем как купить работу, обязательно убедитесь, что ваши вопросы совпадают с представленными ниже. Для этого рекомендую сначала запустить тест и сверить хотя бы несколько вопросов.

Изучением связей между уровнем бедности и формами помощи бедным занимался:

Выберите один ответ:

• Ф. Эджворт
• Ф. Гальтон
• Г. Хукер
• Дж. Э. Юл

Эконометрические построения, использующие методы гармонического анализа и периодограмм-анализа проводились в работах:

Выберите один или несколько ответов:

• Фишера
• Мура
• Энстрома
• Бэвэриджа

Первым занялся исследованием экономических временных рядов с целью выделения бизнес-циклов:

Выберите один ответ:

• Дж. Кларк
• Р. Бенини
• К. Жюгляр
• Г. Мур

Существенным толчком явилось развитие статистической теории в трудах:

Выберите один или несколько ответов:

• К. Менгера
• Ф. Эджворта
• К. Пирсона
• Ф. Гальтона

В классической эконометрике рассматривают следующие виды данных:

Выберите один или несколько ответов:

• динамический ряд
• статистические данные
• экспертные оценки
• перекрестные данные

К первой когорте ученых, систематически использовавших цифры и факты в своих исследования, относят:

Выберите один или несколько ответов:

• В. Петти
• Ф. Гальтон
• Г. Кинг
• Ч. Давенант

Создание маржиналистской (неоклассической) теории связано с работами:

Выберите один или несколько ответов:

• С.Джепонса
• К. Пирсона
• Л.Вальраса
• К. Менгера

Термин «эконометрика» для обозначения новой дисциплины предложил:

Выберите один ответ:

• П. Цьемпа
• Р. Фриш
• А.Л. Вайнштейн
• Й. Шумпетер

Эконометрика возникла в результате взаимодействия и объединения следующих компонент:

Выберите один или несколько ответов:

• экономической статистики
• экономической теории
• статистических методов
• математических методов

Термин «эконометрика» впервые ввел:

Выберите один ответ:

• Р. Фриш
• А.Л. Вайнштейн
• П. Цьемпа
• Й. Шумпетер

___ процессы развиваются во времени, поэтому большое место в эконометрике занимают вопросы анализа и прогнозирования временных рядов, в том числе многомерных.

Установите соответствие между высказыванием и его автором:

• «Эконометрика не является синонимом приложений математики к экономике. Как показывает опыт, каждая из трех отправных точек - статистика, экономическая теория и математика — необходимое, но недостаточное условие для понимания количественных соотношений в современной экономической жизни. Это - единство всех трех составляющих. И это единство образует эконометрику»
• «Эконометрика - любое приложение математики или статистических методов к изучению экономических явлений»
• «Эконометрика занимается определением наблюдаемых в экономической жизни конкретных количественных закономерностей, применяя для этой цели статистические методы»

Установите последовательность создания следующих методов статистического анализа временных рядов:

• метод коинтеграции
• VAR-модели
• ARIMA-модель

___ связь - связь между случайными величинами, проявляющаяся в том, что при изменении одной из них меняется принцип распределения другой.

Установите последовательность знаковых событий в формировании эконометрики как науки, начиная с самого раннего:

• создание маржиналистской теории
• возникновение объединения «Индустриальные рабочие мира»
• выход книги «Законы заработной платы: эссе по статистической экономике»
• выход книги «Политические арифметики»

___ — это корреляционная зависимость между двумя признаками.

Установите соответствие между обозначением кривых гарвардского барометра и экономическими объектами, которые они характеризую:

• В
• А
• С

Установите последовательность этапов эконометрического моделирования:

• идентификация модели
• спецификация модели
• верификация модели
• выделение переменных наиболее существенно влияющих или представляющих определенный интерес
• проверка модели

По некоторым территориям районов края известны значения средней суточного душевого дохода в у.е. (фактор X) и процент от общего дохода, расходуемого на покупку продовольственных товаров (фактор Y), табл. 1. Требуется для характеристики зависимости У от X рассчитать параметры и определить вид уравнения равносторонней гиперболы.

Выберите один ответ:

• y=38,5+1052,4 1/x
• y=38,6+1051,4 1/x
• y=38,6+1052,4 1/x
• y=38,5+1051,4 1/x

По некоторым территориям районов края известны значения средней суточного душевого дохода в у.е. (фактор X) и процент от общего дохода, расходуемого на покупку продовольственных товаров (фактор Y), табл. 1. Требуется для характеристики зависимости У от X рассчитать параметры и определить вид линейной функции.

Выберите один ответ:

• у = 76,88 – 0,35x
• у = 76,88 – 0,34x
• у = 76,88 – 0,36x
• у = 76,89 – 0,35x

По некоторым территориям районов края известны значения средней суточного душевого дохода в у.е. (фактор X) и процент от общего дохода, расходуемого на покупку продовольственных товаров (фактор Y), табл. 1. Требуется для характеристики зависимости У от X рассчитать параметры и определить вид показательной функции.

Выберите один ответ:

• y=77,1×0,9947ˣ
• y=77,2×0,9947ˣ
• y=77,2×0,9948ˣ
• y=77,1×0,9948ˣ

По некоторым территориям районов края известны значения средней суточного душевого дохода в у.е. (фактор X) и процент от общего дохода, расходуемого на покупку продовольственных товаров (фактор Y), табл. 1. Требуется для характеристики зависимости У от X рассчитать параметры и определить вид степенной функции.

Выберите один ответ:

• y=179,7×X^(-0,298)
• y=188,7×X^(-0,298)
• y=189,7×X^(-0,298)
• y=189,7×X^(-0,299)

Индекс В гарвардского барометра показывает изменение:

Выберите один или несколько ответов:

• товарооборота
• средних биржевых курсов
• объема производства
• индекса оптовых цен

Первоначальные попытки количественных исследований в экономике относятся к:

Выберите один ответ:

• XVII в.
• XVI в.
• XVIII в.
• XIX в.

Изучением связей между уровнем брачности в Великобритании и благосостоянием занимался:

Выберите один ответ:

• Дж. Э. Юл
• Г. Хукер
• Ф. Эджворт
• Ф. Гальтон

Исследованием экономических временных рядов с целью выделения бизнес-циклов занимались:

Выберите один или несколько ответов:

• А. Вайнштейн
• С. Китчин
• Н. Кондратьев
• С. Кузнец

Первая работа, которая могла бы быть названа эконометрической, является книга «Законы заработной платы: эссе по статистической экономике», написал:

Выберите один ответ:

• Г. Мур
• Дж. Кларк
• Р. Бенини
• К. Жюгляр

Индекс спекуляции А гарвардского барометра показывает изменение:

Выберите один или несколько ответов:

• показателей фондового рынка
• товарооборота
• объема производства
• средних биржевых курсов

Журнал «Эконометрика» в 1933 г. основал:

Выберите один ответ:

• А.Л. Вайнштейн
• Й. Шумпетер
• Р. Фриш
• П. Цьемпа

Гарвардский барометр был создан под руководством:

Выберите один или несколько ответов:

• У. Митчелла
• С. Джепонса
• К. Менгера
• У. Персонса

Впервые метод множественной регрессии для оценки функции спроса был применен:

Выберите один ответ:

• Дж. Кларк
• Р. Бенини
• К. Жюгляр
• Г. Мур

Для приведения экономических величин к одному моменту времени (к сопоставимым ценам) используются ___.

Установите соответствие между термином и автором, который его предложил:

• «эконометрика»
• «эконометрия»
• «экономометрика»

Компания, занимающаяся продажей радиоаппаратуры, установила на видеомагнитофон определенной модели цену, дифференцированную по регионам. Следующие данные показывают цены на видеомагнитофон в 8 различных регионах и соответствующее им число продаж: Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и коэффициент детерминации.

Выберите один ответ:

• r=-0,919 R²=0,845
• r=-0,918 R²=0,845
• r=-0,919 R²=0,844
• r=-0,918 R²=0,844

Производственные затраты можно рассматривать как функцию от:

Выберите один или несколько ответов:

• потребительского дохода
• динамики производства
• цен на основные производственные ресурсы
• объема производства

Эндогенные переменные – это:

Выберите один ответ:

• внешние переменные
• внутренние переменные, которые формируются в результате функционирования социальной экономической системы
• автономные переменные
• лаговые переменные

По количеству зависимых переменных различают регрессии:

Выберите один или несколько ответов:

• множественные
• парные
• линейные регрессии
• нелинейные

Под эконометрикой в узком смысле слова понимается:

Выберите один ответ:

• совокупность различного рода экономических исследований
• применение статистических методов в экономических исследованиях
• самостоятельная научная дисциплина
• совокупность теоретических результатов

Какие типы данных существуют в эконометрике?

Выберите один или несколько ответов:

• временные
• предопределенные
• пространственные
• пространственно-временные

Способы оценивания параметров линейной регрессии:

Выберите один ответ:

• математическое ожидание, дисперсия, несмещенная выборочная дисперсия
• дисперсия, среднеквадратичное отклонение
• выборочная дисперсия, среднеквадратичное отклонение, ковариация
• математическое ожидание, дисперсия

Экзогенные переменные – это:

Выберите один ответ:

• формируются в результате функционирования соц. экономической системы
• лаговые переменные
• внешние переменные, которые задаются из вне моделей, являются автономными и управляемым
• внутренние переменные

Множественная регрессия – это:

Выберите один ответ:

• модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой Х
• модель вида Y=a+bx
• модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных Х1, Х2, Х3
• зависимость среднего значения какой-либо величины

Гетероскедастичность бывает:

Выберите один или несколько ответов:

• неполная
• смешанная
• чистая
• полная

Простая (парная) регрессия – это:

Выберите один ответ:

• модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой Х
• модель вида Yx=a+bx
• зависимость среднего значения какой-либо величины
• модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных

Установите соответствие между видом регрессии и ее уравнением:

• y = a * x^b
• y = a + b/x
• y = a + b*x
• y = a·bˣ

Установите соответствие между понятием и его определением:

• Зависимость среднего значения какой-либо величины (y) от некоторой другой величины или от нескольких величин (xi)
• Модель, выражающая зависимость среднего значения зависимой переменной y от одной независимой переменной х
• Модель, выражающая зависимость среднего значения зависимой переменной y от нескольких независимых переменных x₁, x₂, …, xₚ

Установите последовательность этапов процесса прогнозирования по модели множественной регрессии:

• С помощью F-теста определяем наличие или отсутствие связи между значениями
• Находим стандартную (среднюю) ошибку прогноза
• Создаем модель множественной регресии
• Находим критическое значение t-статистики Стьюдента для степеней свободы и заданной доверительной вероятности

Оценка параметра является ___, если её математическое ожидание равно оцениваемому параметру или математическое ожидание остатков равно нулю.

Коэффициент ___ - одна из наиболее эффективных оценок адекватности регрессионной модели, мера качества уравнения регрессии, характеристика его прогностической силы.

Установите последовательность условий, которые должны выполняться при построении нормальной линейной модели множественной регрессии:

• Дисперсия случайной ошибки модели регрессии постоянна для всех наблюдений
• Случайная ошибка модели регрессии – это случайная величина, подчиняющейся нормальному закону распределения с нулевым математическим ожиданием и дисперсией
• Между значениями случайных ошибок модели регрессии в любых двух наблюдениях отсутствует систематическая взаимосвязь
• Факторные переменные xli…xmi – неслучайные или детерминированные величины, которые не зависят от распределения случайной ошибки модели регрессии yi
• Математическое ожидание случайной ошибки модели регрессии равно нулю во всех наблюдениях

При анализе издержек У от объема выпуска продукции X наиболее обоснованной является ___ модель.

Установите соответствие между формулой и ее названием:

• скорректированный (нормированный) коэффициент детерминации
• критерий значимости уравнения регрессии
• множественный коэффициент детерминации
• индекс детерминации для нелинейных форм связи

По семи предприятиям легкой промышленности получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (X, млн. руб.). Требуется: для характеристики Y от Х построить линейную модель регрессии и определить критерий Фишера.

Выберите один ответ:

• 23,08
• 23,07
• 23,06
• 23,09

По семи предприятиям легкой промышленности получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (X, млн. руб.). Требуется: для характеристики Y от Х построить степенную модель регрессии и определить коэффициент детерминации.

Выберите один ответ:

• 0,837
• 0,839
• 0,838
• 0,836

По семи предприятиям легкой промышленности получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (X, млн. руб.). Требуется: для характеристики Y от Х построить степенную модель регрессии и определить среднюю относительную ошибку (в %).

Выберите один ответ:

• 6,06
• 6,03
• 6,05
• 6,04

По семи предприятиям легкой промышленности получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн руб.) от объема капиталовложений (X, млн руб.). Требуется: для характеристики Y от Х построить степенную модель регрессии и определить индекс корреляции.

Выберите один ответ:

• 0,915
• 0,914
• 0,913
• 0,912

Название «эконометрика» было введено в 1926 таким ученым как:

Выберите один ответ:

• Чебышев
• Тинберген
• Фриш
• Петти

Основные типы эконометрических моделей:

Выберите один или несколько ответов:

• регрессионные модели
• модель временных рядов
• система одновременных уравнений
• модель сезонности

Спрос на товар можно рассматривать как функцию:

Выберите один или несколько ответов:

• цены товара
• потребительского дохода
• объема производства
• цен на конкурирующие и дополняющие товары

К способам оценивания параметров линейной регрессии относятся:

Выберите один или несколько ответов:

• коэффициент детерминации
• ковариация
• дисперсия
• среднеквадратичное отклонение

Идентификация модели – это:

Выберите один ответ:

• определение конечных целей моделирования
• сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели
• сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей
• статистический анализ модели, и в первую очередь статистическое оценивание независимых параметров модели

По виду аналитической зависимости различают:

Выберите один или несколько ответов:

• нелинейные регрессии
• линейные регрессии
• множественные регрессии
• парные регрессии

Верификация модели –это:

Выберите один ответ:

• сбор необходимой статистической информации
• статистический анализ модели
• определение конечных целей моделирования
• сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

Предопределенные переменные – это:

Выберите один ответ:

• лаговые эндогенные переменные
• переменные, которые задаются извне моделей
• автономные переменные
• внутренние переменные

Какие переменные существуют в эконометрике?

Выберите один или несколько ответов:

• предопределенные
• эндогенные
• экзогенные
• внешние

Оценки неизвестных параметров регрессионных моделей по полученные по МНК, обладают следующими свойствами:

Выберите один или несколько ответов:

• эффективность
• несмещенность
• состоятельность
• результативность

Оценка параметра является ___, если она имеет наименьшую дисперсию среди всех возможных несмещенных оценок данного параметра по выборкам одного и того же объема.

Установите последовательность этапов теста Глейзера для обнаружения гетероскедастичности в регрессионной модели:

• Делается вывод о наличии или отсутствии в модели гетероскедастичности
• Критическое значение определяется по таблице распределения Стьюдента
• Методом наименьших квадратов вычисляются оценки коэффициентов построенной модели
• Строится регрессионная модель
• Вычисляются остатки регрессионной модели
• Полученные регрессионные остатки возводятся в квадрат
• Значимость коэффициента Сирмена проверяется с помощью t-критерия Стьюдента
• Определяется коэффициент Спирмена

Временной ряд называется стационарным, если:

Выберите один ответ:

• среднее значение членов ряда постоянно
• среднее значение членов ряда постоянно растет
• члены ряда образуют арифметическую прогрессию
• члены ряда образуют геометрическую прогрессию

Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществить:

Выберите один или несколько ответов:

• визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика
• подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции
• расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели
• включение в модель дополнительных факторных признаков

Временной ряд является нестационарным, если:

Выберите один ответ:

• среднее значение его членов постоянно
• его случайная составляющая зависит от времени
• его неслучайная составляющая зависит от времени
• его члены не зависят от времени

Предпосылками МНК являются:

Выберите один или несколько ответов:

• дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений
• гетероскедастичность случайных отклонений
• случайные отклонения являются независимыми друг от друга
• случайные отклонения коррелируют друг с другом

В мультипликативной модели временного ряда его основные компоненты …:

Выберите один ответ:

• перемножаются
• закономерные компоненты перемножаются, а случайная - складывается
• складываются
• логарифмируются

Для описания модели ARIMA используются следующие группы параметров:

Выберите один или несколько ответов:

• параметры сезонной авторегрессии SAR(P) и сезонного скользящего среднего SMA(Q)
• параметры дифференцирования исходного ряда и скользящего среднего MA(q)
• параметры несезонных авторегрессии AR(p) и скользящего среднего MA(q)
• параметры дифференцирования исходного ряда

Временным рядом является совокупность значений:

Выберите один или несколько ответов:

• экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени
• экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени
• экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени
• последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя

В стационарном временном ряде трендовая компонента …:

Выберите один ответ:

• присутствует
• отсутствует
• имеет линейную зависимость от времени
• имеет нелинейную зависимость от времени

Компонентами временного ряда являются:

Выберите один или несколько ответов:

• циклическая (сезонная) компонента
• лаг
• тренд
• коэффициент автокорреляции;

Число степеней свободы связано с числом:

Выберите один или несколько ответов:

• случайных ошибок
• единиц совокупности (количеством наблюдений)
• видом уравнения регрессии
• фиктивных переменных

Установите последовательность шагов при формировании структурного временного ряда при выполнении теста Манна-Уитни:

• Предполагается, что первая совокупность образована Т1 последовательными значениями уt, а вторая – Т2 его последовательными значениями, и эти последовательности не пересекаются
• Формируется структурный временной ряд, состоящий из Т1+Т2 элементов, в котором символы у1 (Т1 элементов) и символы у2 (Т2 элементов) оказываются перемешанными между собой
• Все значения этих совокупностей объединяются в один ряд, в котором они располагаются в порядке возрастания с первого по (Т1+Т2)-й вне зависимости от принадлежности к той или иной последовательности
• Символом у1 отмечаются элементы первой последовательности, а символом у2 – второй

___ - основная тенденция развития, плавная устойчивая закономерность изменения уровней ряда.

Установите последовательность шагов при построении модели ARIMA:

• Построить диаграмму выборочных автокорреляционной и частной автокорреляционной функций
• Провести расширенный тест Дики-Фуллера
• Определить, является ли рассматриваемый ряд стационарным
• Построить расширенный тест Дики-Фуллера
• Проверить адекватность полученной модели по остаткам

___ модель временного ряда – это модель, в которой временной ряд представлен как сумма перечисленных компонент.

Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями:

• Корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда
• График зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага
• Последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков
• Коэффициент линейной корреляции между последовательными уровнями

Установите соответствие между названиями факторов, влияющих на формирование значений временного ряда, и их описанием:

• Формируют общую тенденцию в изменениях анализируемого признака
• Формируют изменения анализируемого признака, обусловленные действием долговременных циклов
• Не регулируемые, их воздействие обуславливает стохастическую природу временного ряда
• Формируют периодически повторяющиеся в определенные промежутки времени колебания анализируемого признака, результаты действия описываются периодической функцией

Критерий ___ применяется для отбора факторов в модель или определения автокорреляции в остатках.

Установите соответствие между видами временных рядов и их определением:

• Служит для характеристики изменения уровня явления, отнесенного к единице совокупности
• Ряд, уровни которого характеризуют состояние явления на определенные даты (моменты времени)
• Более полно характеризуют развитие процесса или явления
• Ряды следующих друг за другом периодов или следующих через определенные промежутки дат

Имеется следующая информация о реализации продуктов сельскохозяйственного производства магазинами города: Для выявления основной тенденции развития товарооборота, произведите сглаживание уровней ряда динамики методом укрепления периодов по трем кварталам.

Выберите один ответ:

• 1040; 1355; 1113; 1178
• 1040; 1355; 1114; 1177
• 1040; 1356; 1113; 1177
• 1040; 1355; 1113; 1177

Имеется следующая информация о выпуске продукции заводом за 2011-2016 г. г. (тыс. руб.). Определите базисный темп прироста по годам

Выберите один ответ:

• 0,106; - 0,053; -0,026; 0,185; 0,05
• 0,106; - 0,055; -0,027; 0,185; 0,05
• 0,106; - 0,053; -0,027; 0,185; 0,05
• 0,107; - 0,053; -0,027; 0,185; 0,05

Имеется следующая информация о выпуске продукции заводом за 2011-2016 г. г. (тыс. руб.). Определите среднегодовой темп роста по годам:

Выберите один ответ:

• 100,7%
• 100,6%
• 100,8%
• 100,9%

Имеется следующая информация о выпуске продукции заводом за 2011-2016 г. г. (тыс. руб.). Определите абсолютное значение 1% прироста по годам.

Выберите один ответ:

• 0,302; 0,334; 0, 276; 0,294;0,358
• 0,302; 0,324; 0, 286; 0,294; 0,358
• 0,302; 0,334; 0, 286; 0,294;0,358
• 0,302; 0,334; 0, 286; 0,295; 0,358

Компонента временного ряда, которая отражает колебания экономических показателей с периодами длиной в несколько лет, называется:

Выберите один ответ:

• случайной компонентой
• сезонной компонентой
• трендом
• циклической компонентой

Компонента временного ряда, которая отражает влияние неподдающихся учету и регистрации случайных факторов, называется:

Выберите один ответ:

• сезонной компонентой
• циклической компонентой
• трендом
• случайной компонентой

Компонента временного ряда, которая отражает колебания экономических показателей с периодом равным году, называется:

Выберите один ответ:

• трендом
• случайной компонентой
• сезонной компонентой
• циклической компонентой

Способами определения структуры временного ряда являются:

Выберите один или несколько ответов:

• построение коррелограммы
• агрегирование данных за определенный промежуток времени
• расчет коэффициентов корреляции между объясняющими переменными
• анализ автокорреляционной функции

Тенденция (тренд) временного ряда характеризует совокупность факторов, …:

Выберите один ответ:

• не оказывающих влияния на уровень ряда
• оказывающих единовременное влияние
• оказывающих долговременное влияние и характеризующих общую динамику изучаемого явления
• оказывающих сезонное воздействие

К классам эконометрических моделей относятся:

Выберите один или несколько ответов:

• автокорреляционные функции
• системы нормальных уравнений
• модели временных рядов
• корреляционно – регрессионные модели

Среди нелинейных эконометрических моделей рассматривают следующие классы нелинейных уравнений:

Выберите один или несколько ответов:

• внутреннее линейные
• внутренне нелинейные
• внешне нелинейные
• внешне линейные

В аддитивной модели временного ряда его основные компоненты …:

Выберите один ответ:

• логарифмируются
• складываются
• перемножаются
• закономерные компоненты перемножаются, а случайная - складывается

Плавно изменяющаяся компонента временного ряда, отражающая влияние на экономические показания долговременных факторов, называется:

Выберите один ответ:

• циклической компонентой
• трендом
• сезонной компонентой
• случайной компонентой

Укажите справедливые утверждения по поводу критерия Дарбина-Уотсона:

Выберите один или несколько ответов:

• применяется для проверки гипотезы о наличии гетероскедастичности остатков
• равен 0 в случае отсутствия автокорреляции
• изменяется в пределах от 0 до 4
• позволяет проверить гипотезу о наличии автокорреляции первого порядка

Установите последовательность этапов построения мультипликативной модели ряда:

• Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней; расчет значений сезонной компоненты S
• Аналитическое выравнивание уровней (Т+U) или (Т×U) и расчет значений Т с использованием полученного уравнения тренда
• Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выравненных данных (Т+U) в аддитивной или (Т×U) в мультипликативной модели
• Расчет абсолютных и/или относительных ошибок
• Расчет полученных по модели значений (Т+S) или (Т×S)

Коэффициент ___ характеризует тесноту линейной связи текущего и предстоящего уровней ряда.

Трехшаговый метод наименьших квадратов был предложен:

Выберите один или несколько ответов:

• Т. Андерсоном
• Н. Рубиным
• А. Зельнером
• Г. Тейлом.

Укажите существующие классы эконометрических систем:

Выберите один или несколько ответов:

• система независимых уравнений
• система стандартных уравнений
• система нормальных уравнений
• система одновременных уравнений

В эконометрических исследованиях к основными элементам рыночного механизма относят:

Выберите один или несколько ответов:

• спрос
• предложение
• цена
• прибыль

Система уравнений, в которой каждая зависимая переменная (уj) рассматривается как функция одного и того же набора факторов (хi), при этом каждое уравнение системы может рассматриваться самостоятельно, называется:

Выберите один ответ:

• системой независимых уравнений
• системой одновременных уравнений
• системой рекурсивных уравнений
• системой уравнений с фиксированным набором факторов

При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами:

Выберите один или несколько ответов:

• достоверность
• несостоятельность
• эффективность
• несмещенность

В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений могут стоять только … переменные:

Выберите один ответ:

• нелаговые
• лаговые
• экзогенные
• эндогенные

Оценки параметров системы эконометрических уравнений вида

 можно рассчитать с помощью … метода наименьших квадратов.

Выберите один ответ:

• нормального
• взвешенного
• обычного
• косвенного

Набор взаимосвязанных регрессионных моделей, в которых одни и те же переменные могут одновременно быть эндогенными в одних уравнениях и экзогенными в других уравнениях, называется:

Выберите один ответ:

• системой независимых уравнений
• системой уравнений с фиксированным набором факторов
• системой рекурсивных уравнений
• системой одновременных уравнений

Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:

Выберите один или несколько ответов:

• системные
• эндогенные
• экзогенные
• случайные

___ переменные – переменные, значения которых задаются «извне», автономно, в определенной степени они являются управляемыми (планируемыми).

Установите соответствие между критериями необходимого и достаточного условия идентификации уравнения модели и их возможными вариантами:

• Если M-m<k-1< td="" style="box-sizing: border-box;"></k-1<>
• Если M-m>k-1 и ранг матрицы А равен К-1
• Если M-m=k-1 и ранг матрицы А равен К-1

Установите последовательность этапов метода наименьших квадратов:

• На основе оценок приведённых коэффициентов системы одновременных уравнений определяются оценки структурных коэффициентов через приведённые уравнения
• На основе структурной формы системы одновременных уравнений составляется её приведённая форма, все параметры которой выражены через структурные коэффициенты
• Приведённые коэффициенты каждого уравнения оцениваются обычным методом наименьших квадратов

Установите соответствие между описанием системы уравнений и ее названием:

• Зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть (т.е. выступают в роли признаков-результатов), а в других уравнениях – в правую часть системы (т.е. выступают в роли признаков-факторов) одновременно
• В каждом последующем уравнении системы зависимая переменная представляет функцию от зависимых и предопределенных переменных предшествующих уравнений
• Каждая зависимая переменная (y) рассматривается как функция только от предопределенных переменных (х)

___ переменные - переменные, значения которых определяются внутри модели, или взаимозависимые.

Установите соответствие между методом оценки коэффициентов структурной модели и ее видом:

• двухшаговый метод наименьших квадратов
• трехшаговый метод наименьших квадратов
• косвенный метод наименьших квадратов

Установите последовательность этапов решения задачи на условие идентификации.

Пусть имеется система:

• Рассмотреть, как выполняется достаточное условие идентификации для каждого уравнения системы
• Сделать выводы об индентификации системы в целом
• Составить матрицу для каждого уравнения системы
• Проверить, как выполняется необходимое условие идентификации для каждого уравнения
• Составить приведенную форму модели
• Определить ранг каждой матрицы

___ переменные – экзогенные или эндогенные переменные эконометрической модели, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными.

Пусть имеется система: Проверить, как выполняется необходимое условие идентификации для первого уравнения?

Выберите один ответ:

• уравнение неиндефецировано
• уравнение точно идентифицировано
• уравнение сверхиндефицировано
• уравнение индентифицировано

Пусть имеется система: Проверить, как выполняется необходимое условие идентификации для второго уравнения?

Выберите один ответ:

• уравнение точно идентифицировано
• уравнение неиндефецировано
• уравнение индентифицировано
• уравнение сверхиндефицировано

Пусть имеется система: Проверить, как выполняется достаточное условие идентификации для первого уравнения?

Выберите один ответ:

• уравнение точно идентифицировано
• уравнение неиндентифицировано
• уравнение сверхиндефицировано
• уравнение индентифицировано

Пусть имеется система: Проверить, как выполняется достаточное условие идентификации для второго уравнения?

Выберите один ответ:

• уравнение индентифицировано
• уравнение точно идентифицировано
• уравнение неиндентифицировано
• уравнение сверхиндефицировано

Система уравнений ___, которая служит для расчета параметров уравнения регрессии y = a + b · x называется системой … уравнений.

Выберите один ответ:

• рекурсивных
• одновременных
• независимых
• нормальных

Выделяют следующие виды систем уравнений в эконометрических исследованиях:

Выберите один или несколько ответов:

• система рекурсивных уравнений
• система зависимых уравнений
• система взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений
• система независимых уравнений

Система эконометрических уравнений вида ___ относится к классу … эконометрических уравнений.

Выберите один ответ:

• множественных
• одновременных
• независимых
• рекурсивных

Метод максимального правдоподобия при ограниченной информации был предложен:

Выберите один или несколько ответов:

• Н. Рубиным
• Г. Тейлом
• Т. Андерсоном
• А. Зельнером

Методами оценивания коэффициентов структурной модели являются:

Выберите один или несколько ответов:

• двухшаговый метод наименьших квадратов
• косвенный метод наименьших квадратов
• трехшаговый метод наименьших квадратов
• оптимальный метод наименьших квадратов

Различают следующие формы систем уравнений:

Выберите один или несколько ответов:

• приведенная
• мультипликативная
• рекурсивная
• структурная

Система уравнений, в которой одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в правую часть системы – это:

Выберите один ответ:

• системой одновременных уравнений
• системой рекурсивных уравнений
• системой независимых уравнений
• системой уравнений с фиксированным набором факторов

Система уравнений, в которой зависимая переменная у включает в каждое последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные из предшествующих уравнений наряду с набором собственных факторов х (каждое уравнение этой системы можно рассматривать самостоятельно, каждая зависимая переменная (yj) рассматривается как функция одного и того же набора факторов (xi)), называется:

Выберите один ответ:

• системой одновременных уравнений
• системой рекурсивных уравнений
• системой уравнений с фиксированным набором факторов
• системой независимых уравнений

При решении систем одновременных уравнений зависимые переменные, число которых равно числу уравнений системы называются … переменными.

Выберите один ответ:

• эндогенными
• структурными
• экзогенными
• приведенными

В левой части структурной формы системы одновременных уравнений могут стоять только … переменные.

Выберите один ответ:

• лаговые
• нелаговые
• эндогенные
• экзогенные

Установите последовательность этапов алгоритма двухшагового МНК:

• Применение обычного МНК к каждому уравнению приведенной формы и
• получение численных оценок приведенных параметров
• Определение расчетных значений эндогенных переменных, которые фигурируют в качестве факторов в структурной форме модели
• Определение структурных параметров каждого уравнения в отдельности обычным МНК, используя в качестве факторов входящие в это уравнение предопределенные переменные и расчетные значения эндогенных переменных
• Составление приведенной формы модели

Принципиальные сложности применения систем эконометрических уравнений связаны с ошибками ___ модели.