Управление рисками

Задание 3.

Заполните табл., разделив перечисленные виды рисков на чистые и спекулятивные

Задание № 3

Крупная транснациональная производственная компания осуществляет закупки сырья на внутреннем рынке и продает готовую продукцию как на внутреннем, так и на зарубежных рынке. Предположим, что вслед- 3 ствие изменения ситуации на рынках иностранная валюта дешевеет по отношению к национальной. Объясните, каким образом данная ситуация повлияет на производственную компанию. Оцените влияние валютного риска на компанию, если она повысит цены на свою продукцию. Что произойдет, если компания не сможет повысить цену? Каким образом укрепление национальной валюты отразится на конкурентоспособности компании и ее положении на внутреннем и зарубежных рынках?

Задание 3.

Среднемесячное стандартное отклонение рыночной стоимости акций компании «Ветрогенератор» составляло 7,9%. Управляющий ПИФа купил пакет акций на сумму 100 млн руб. Временной горизонт операции — 1 мес. Исходя из предположения о нормальном распределении цен по акциям, определите максимальный убыток, который может понести фонд в течение планируемого срока проведения операции при уровне достоверности 95% по величину резерва, достаточного для его покрытия.

Задание 4.

Облигация с номиналом в 1000 руб. и ставкой купона 18%, выплачиваемого раз в год, имеет срок обращения 5 лет. Определите дюрацию данного обязательства. Предположим, что облигация была куплена по номиналу. При этом инвестор ожидает рост рыночной процентной ставки на 1%. Определите ожидаемое изменение цены облигации.