Основы риск-менеджмента (Темы 1-5) тест с ответами Синергия/МОИ/ МТИ /МОСАП
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ + КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ТЕСТ
55 вопросов с ответами
Последний раз тест был сдан на 93 балла из 100 "Отлично"
Год сдачи -2024-2025г.
***ВАЖНО*** Перед покупкой запустите тест и сверьте подходят ли эти ответы именно Вам***
После покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже:
1. Подход в управлении рисками, предполагающий предотвращение возможных угроз путем изменения бизнес-стратегии, – это … рисков
2. Основное отличие количественного анализа от качественного анализа риска заключается в том, что количественный анализ …
*основан на математических моделях, а качественный – на экспертных оценках
*учитывает только вероятность, а качественный учитывает пользу и ущерб
*учитывает только финансовые риски, а качественный – все виды рисков
*основан на статистических данных, а качественный – на экспертных оценках
3. Установите соответствие пяти основных факторов анализа Майкла Портера и их описаний:
A. Угроза новых участников на рынке
B. Власть покупателей
C. Угроза замены продуктов или услуг
D. Власть поставщиков
E. Степень конкуренции в отрасли
F. оценка того, насколько легко новым компаниям вступить на рынок
G. оценка того, насколько сильное влияние имеют покупатели на цены и условия продажи
H. оценка степени, в которой другие продукты или услуги могут заменить ваши
I. оценка того, насколько сильное влияние оказывают поставщики на цены и условия поставок
J. оценка того, насколько много компаний конкурируют между собой
4. В числе факторов, отрицательно влияющих на результаты количественной оценки риска, – … (укажите 2 варианта ответа)
*неспособность модели точно предсказать реальные события
*недостаточность статистических данных
*отсутствие экспертных оценок
*невозможность применения методов управления рисками
5. Установите соответствие элементов теории игр при принятии решений в условиях неопределенности и их описаний:
A. Рациональность игроков
B. Равновесие по Нэшу
C. Предположение об информированности
D. Учет рисков
E. условия, при которых предполагается, что игроки стремятся максимизировать свои выгоды
F. условия, при которых предполагается, что игроки не имеют мотивации изменить свою стратегию
G. условия, при которых предполагается, что игроки осведомлены о возможных исходных событиях
H. условия, при которых предполагается, что игроки действуют исходя из проведенного анализа рисков и теории вероятности
6. … стоимость (или NPV) – это финансовый показатель, используемый для измерения
потенциальной прибыли от инвестиции или проекта
7. Установите правильную пошаговую последовательность действий при использовании метода разработки стратегий Ансоффа для продукта:
1 рисуем матрицу
2 рассматриваем возможные альтернативы
3 оцениваем альтернативы
4 подводим итог
8. Равновесная ситуация в контексте риск-менеджмента – это состояние, при котором …
*все риски полностью исключены
*вероятность возникновения рисков и потенциальный ущерб сбалансированы
*все риски контролируются
9. Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, активно функционирующей в банковской сфере, в банке «Надежда». Недавно программное обеспечение банка дало сбой, тем самым работа всех филиалов была приостановлена на целый день. Руководство компании дало вам поручение – сформировать предложение по контролю рисков. Какие инструменты и методы риск-менеджмента могут применяться для его контроля?
*Анализ рисков программного обеспечения; управление доступом и авторизация; мониторинг и аудит безопасности; защита от кибератак и вредоносных программ; управление конфигурацией и изменениями; криптографическая защита.
*Анализ внешних рисков; сложность взаимодействия и согласования между различными подразделениями; внедрение ручного управления рисками; экономия на обучении сотрудников; хаотичный план действий в случае кризисных ситуаций.
*Пренебрежение реальными рисками и проблемами; заострение внимания на одной проблеме; пассивное ожидание устранения рисков со стороны третьих лиц или организаций; использование эмоциональных оценок и предвзятых мнений при оценке рисков.
10. Установите правильную последовательность этапов проведения анализа опасностей (PHA):
1 определение потенциальных опасностей
2 оценка вероятности возникновения опасностей
3 проведение обсуждения и анализа опасностей с участием экспертов
4 разработка плана действий
5 подготовка отчета о результатах PHA
11. Платежная матрица в условиях конкуренции представляет собой…
*математическую модель, описывающую возможные стратегии и выплаты различных игроков в игре
*документ, отражающий все финансовые транзакции компании
*таблицу с распределением заработной платы сотрудников
12. KPI (Key Performance Indicators) …
*является количественной и качественной мерой эффективности и используется для оценки достижения стратегических целей организации
*это список всех сотрудников, измеряемых по их производительности
*представляет собой финансовый показатель
13. Соотнесите подходы в управлении рисками с их описаниями:
A. Страхование рисков
B. Диверсификация портфеля
C. Активное управление рисками
D. Создание резервного фонда
E. передача определенного риска страховой компании за определенную плату
F. перераспределение инвестиций между различными активами для снижения общего риска
G. принятие мер для активной и целенаправленной работы по уменьшению рисков
H. накопление денежных средств для покрытия непредвиденных убытков
14. К операционным рискам относят … (укажите 2 варианта ответа)
*риски, связанные с изменениями в бизнес-стратегии
*риски сбоев в системах или человеческого фактора
*риски, связанный с человеческим фактором
*риски колебания валютных курсов
*риски утраты ключевых клиентов
15. Установите правильную последовательность элементов схемы проведения экспертизы для численной оценки неизвестного показателя:
1 формулирование задачи
2 подбор квалифицированных экспертов
3 выбор метода оценки
4 оценка показателя
5 анализ результатов
6 предоставление результатов
7 интерпретация результатов
16. Установите соответствие между критерием и его характеристикой:
A. MAXIMIN (крайний пессимизм)
B. MINIMAX (ожидание убытков)
C. MAXIMAX
D. MINIMIN
E. смысл критерия заключается в том, что какой бы мы ни выбрали вариант альтернативы, стоит готовится к худшему, а самое худшее в данном варианте – это минимальный выигрыш
F. учитывает не только прямые потери, но риск упущенной прибыли
G. предполагает выбор решения, которое обеспечивает максимально возможный выигрыш в наилучших условиях
H. в теории принятия решений означает выбор наилучшего варианта действия по минимизации возможных потерь
17. Рассмотрим ситуацию. В игре участвуют два игрока Алиса и Боб. У обоих игроков есть две стратегии — «кооперация» (С) и «дефект» (D). Платежная матрица данной игры представлена ниже:
18. Используя концепцию равновесия по Нэшу, найдите оптимальную стратегию для Алисы.
*Для Алисы оптимальной является стратегия «кооперация».
*Для Алисы оптимальной является стратегия «дефект».
*Для Алисы одинаково подходят обе стратегии – «кооперация» и «дефект».
19. Мониторинг рисков является важным элементом риск-менеджмента для …
*избежания рисков
*разработки стратегий управления рисками
*обновления оценок рисков и корректировки стратегий управления рисками
*переноса рисков
20. Установите правильную последовательность шагов компании для минимизации воздействия ограничений на свою систему управления рисками:
1 оценка ограничений
2 разработка стратегии управления рисками3 использование соответствующих технологий и инструментов
4 обучение персонала
5 сотрудничество с внешними сторонами
21. Требуется рассчитать вероятность выпадения сумм с помощью метода Монте-Карло, имея вводные данные: - общее количество бросков – 1 000; - сумма 2 выпала 24 раз; -сумма 6 выпала 56 раз; - сумма 12 выпала 18 раз. Рассчитайте вероятность выпадения сумм от 2 до 12. Найдите сумму вероятностей по 3 условиям.
*0,024
*0,080
*0,098
22. Вы являетесь менеджером по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере торговли. Вам поручено провести анализ операционных рисков для нового отдела, который будет ответственен за развитие новой продуктовой линии компании. С какими операционными рисками может столкнуться компания?
*Риск потери товаров, риск задержек.
*Информационный риск, риск повышенной обучаемости.
*Риск потери товаров, риск задержек, информационный риск, риск повышенной обучаемости.
23. На успешность стратегии управления рисками оказывают влияние такие факторы, как … (укажите 2 варианта ответа)
*недостаточное обучение персонала
*отсутствие обратной связи от сотрудников
*эффективная обученность персонала
*культура риск-менеджмента
*избегание обсуждения рисков
24. Установите правильную последовательность этапов риск-менеджмента:
1 идентификация рисков
2 оценка рисков
3 управление рисками
4 мониторинг и анализ
5 обучение и культура
25. Адекватная и своевременная отчетность в системе управления рисками включает в себя … (укажите 2 варианта ответа)
*только отчетность по финансовым рискам
*только отчетность по операционным рискам
*всю информацию об оцененных и реальных рисках всех типов
*информацию об инцидентах или событиях, которые могут повлиять на риски и безопасность компании
26. Установите соответствие методов анализа целесообразности затрат в риск-менеджменте и описаний этих методов:
A. Коэффициент риска и доходности
B. Метод дисконтированных денежных потоков (DPP)
C. Принятие решений на основе стоимости инвестиций
D. Чувствительный анализ
E. данный метод позволяет оценить ожидаемые потери от рисков и сравнить их с ожидаемыми доходами от инвестиций в риск-менеджмент
F. оценка предполагаемых будущих денежных потоков, с учетом временной стоимости денег
G. данный метод предполагает оценку стоимости инвестиций в риск-менеджмент и сравнение их с ожидаемыми потенциальными потерями от рисков.
H. данный метод позволяет оценить влияние изменения затрат на риск-менеджмент на общие финансовые показатели компании.
27. Вы работаете в отделе риск-менеджмента банка. Вам поручено провести оценку риска внедрения новой банковской услуги, связанной с онлайн-платежами через мобильное приложение. Имеются следующие вводные данные ожидаемых потерь: -ожидаемые потери от сбоев – 100 000 у.е.; - кибератаки – 5 % от сбоев; - потери доверия клиентов – в 10 раз больше, чем ожидаемые потери от сбоев; - ожидаемые потери от изменений в законодательстве – 50 000 у.е.; Найдите сумму общих ожидаемых потерь.
*1 155 000 у.е.
*1 150 000 у.е.
*1 105 000 у.е.
28. Управление рисками для общего менеджмента организации способствует … (укажите 2 варианта ответа)
*увеличению значений для общего менеджмента
*улучшению принятия решений
*повышению эффективности деятельности и защите интересов организации
*исключительно минимизации финансовых потерь
29. Причина полезности применения смешанных стратегий в теории игр – в том, что они …
*обеспечивают максимально возможный выигрыш в любой ситуации
*позволяют избежать прогнозируемости действий игроков и создают дополнительные искусственные возможности
*позволяют реализовать равновесие по Нэшу в игре
30. Установите соответствие метода и его описания:
A. SWOT-анализ
B. Метод Делфи
C. Анализ опасностей
D. Метод «галстук-бабочка»
E. метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации
F. метод прогнозирования, который часто используется для получения мнений экспертов и прогнозирования будущих событий
G. метод рискового анализа, который используется для определения и идентификации потенциальных опасностей в проекте, процессе или системе
H. метод предполагает использование креативных техник, игр и упражнений для стимулирования инновационного мышления участников
31. Вы работаете аналитиком в крупной компании, и вам поручено создать таблицу сценариев будущего для нового проекта. Ниже приведены финансовые прогнозы для проекта. Финансовые прогнозы: - ожидаемая выручка: от 1 000 000 до 1 500 000 долл.; - ожидаемые затраты: от 600 000 до 800 000 долл.; - ожидаемая чистая прибыль: от 200 000 до 500 000 долл. Заполните таблицу сценариев будущего, отражающую различные возможные исходы проекта, рассчитав чистую прибыль для каждого из возможных сценариев, а затем определите среднюю ожидаемую чистую прибыль для проекта.
32. Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами: - вероятность успеха – 0,4; - выигрыш в случае успеха – 2 000 долл.; - выигрыш в случае неудачи: – 500 долл. Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).
*200 долл.
*800 долл.
*500 долл.
33. Установите соответствие между бизнес-юнитами и их характеристиками:
A. Звезды (Stars)
B. Вопросительные знаки (Question Marks)
C. Кассовые коровы (Cash Cows)
D. Собаки (Dogs)
E. бизнес-юниты с высокой долей на рынке и высокими темпами роста
F. бизнес-юниты с низкой долей на рынке, но с высокими темпами роста
G. бизнес-юниты с высокой долей на рынке, но низкими темпами роста
H. бизнес-юниты с низкой долей на рынке и низкими темпами роста
34. Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами: - вероятность успеха – 0,6; - выигрыш в случае успеха – 1 000 долл.; - выигрыш в случае неудачи – 0 долл. Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).
*200 долл.
*600 долл.
*800 долл.
35. Оценка рисков в рамках риск-менеджмента представляет собой …
*анализ результатов мониторинга
*определение приоритетов в управлении рисками
*разработку стратегий управления рисками
36. Установите соответствие нормативной документации с ее описанием:
A. Политика компании
B. Порядок описания рисков в бизнес-процессах
C. Положение о системе управления рисками
D. Отчетность по системе внутреннего контроля (СВК) и управлению рисками (УР)
E. прописаны цели, задачи, основные элементы и принципы, а также перечень
участников, распределение прав и полномочий, положение о риск-аппетите и порогах принятия решений
F. прописывают требования к последовательности действий и зонам ответственности при идентификации рисков и прочее
G. прописывают характеристики эффективности систем управления рисками (СУР), перечень и задачи основных процессов СУР, распределение ответственности в процессе принятия решений
H. прописывают формы предоставления информации о рисках от подразделений, а также реестр рисков, паспорт рисков, карту рисков, отчет по реализовавшимся рискам, презентации для совета директоров, комитета по аудиту и т. д.
37. Вы являетесь менеджером компании, которая планирует выпуск нового продукта на рынок. У вас есть два варианта разработки и выпуска продукта. Альтернатива 1: -инвестиция: 100 000 долл.; - ожидаемая прибыль: 50 000 долл. Альтернатива 2: -инвестиция: 150 000 долл.; - ожидаемая прибыль: 80 000 долл. Проведите анализ возможных альтернатив и определите, какой вариант является наилучшим с точки зрения финансовых показателей.
*С точки зрения финансовых показателей наилучшим вариантом является альтернатива 1.
*С точки зрения финансовых показателей наилучшим вариантом является альтернатива 2.
*С точки зрения финансовых показателей оба варианта – альтернатива 1 и альтернатива 2 – одинаково хороши.
38. Установите правильную последовательность этапов построение GARCH-модели:
1 изучение временного ряда
2 выбор структуры модели
3 оценка параметров модели
4 проверка пригодности модели
5 формирование прогноза
39. Метод … позволят оценить влияние неопределенности на результаты проекта, используя случайные числа
40. Компания «Инновационные технологии» рассматривает проект разработки нового программного обеспечения. Управление компании хочет оценить риски и потенциальную доходность проекта, чтобы сделать правильное решение о предоставлении финансирования. При этом известно, что бета-коэффициент равен 1,2; безрисковая ставка – 5 %; ожидаемая доходность рынка – 10 %. Определите коэффициент риска, используя CAPM (Capital Asset Pricing Model).
*10 %
*9 %
*5 %
41. Установите правильную последовательность шагов процесса совершенствования системы управления:
1 анализ текущего состояния
2 установление ясных целей
3 вовлечение персонала
4 применение современных методологий
5 использование технологий
6 контроль и оценка результатов
42. Инструментом качественного анализа, используемым для оценки вероятности и воздействия рисков, является … – таблица, в которую заносятся наиболее значимые пороговые значения вероятностей возникновения рисков и пороговые значения последствий этих рисков
43. … управления риском представляет собой процесс делегирования функций по управлению рисками специализированным внешним сторонам или фирмам-партнерам
44. Компания «Инновационные технологии» планирует внедрить новый проект по разработке мобильного приложения. Для оценки финансовой эффективности проекта необходимо рассчитать чистую приведенную стоимость (NPV). Общий объем инвестиций в проект составляет 500 000 руб. Ожидаемые денежные поступления от проекта за три года (годовые) будут равны: первый год – 200 000 руб.; второй год – 300 000 руб.; третий год – 400 000 руб. Стоимость капитала компании составляет 10 %. Рассчитайте чистую приведенную стоимость проекта.
*181 818,18 руб.
*500 000 руб.
*230 717,79 руб.
45. Дано уравнение: (f(x) = x^3 – 2x – 5). Начальное приближение: (x_0 = 2). Шаг итерации: (h = 0.1). Рассчитайте приближенное значение корня уравнения (f(x) = 0) с использованием итерационного метода Брауна.
*2,239
*-0,79
*2,932
46. Установите правильную последовательность этапов реализации итерационного метода Брауна:
1 подготовка начального приближения
2 проведение итераций метода Брауна
3 выбор критерия остановки итераций
4 анализ результатов и последующие действия
5 проверка достижения заданной точности решения
6 оценка сходимости метода
47. Вы – финансовый аналитик в крупной компании, и вашей задачей является проведение анализа денежного потока для нового проекта. Вам предоставлены данные о денежных поступлениях и платежах по проекту. Вам требуется рассчитать и проанализировать основные показатели денежного потока. Данные о денежных потоках по проекту: - Первоначальные инвестиции: 500 000 долл. - Денежные поступления от продаж: Год 1 – 200 000 долл. Год 2 – 300 000 долл. Год 3 – 400 000 долл. - Операционные затраты: Год 1 – 50 000 долл. Год 2 – 70 000 долл. Год 3 – 100 000 долл. -Налоги на прибыль – предположим, что ставка налога составляет 20 % от чистой прибыли. Используя предоставленные финансовые данные, рассчитайте: - чистый денежный поток (чистую прибыль плюс начисленные амортизационные отчисления) для каждого года; - чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 %.
*Чистый денежный поток: Год 1 – 150 000 долл. Год 2 – 230 000 долл. Год 3 – 300 000 долл. Чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 % – 615 889 долл.
*Чистый денежный поток: Год 1 – 150 000 долл. Год 2 – 230 000 долл. Год 3 – 300 000 долл. Чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 % – 614 889 долл.
*Чистый денежный поток: Год 1 – 150 000 долл. Год 2 – 230 000 долл. Год 3 – 300 000 долл. Чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 % – 615 888 долл.
48. Установите соответствие между именами основоположников риск-менеджмента и их разработками:
A. Гарри Марковиц
B. Фишер Блэк и Майрон Шоулз
C. Питер Друкер
D. Густав Гамильтон
E. портфельная теория и теория эффективности рынка
F. модель оценки опционов
G. определил три основополагающие функции менеджера в управлении компании
H. отобразил графическое отображение цикла управления рисками, представление взаимосвязи и взаимодействия всех элементов процесса
49. Для качественного анализа риска применяют такие методы, как … (укажите 3 варианта ответа)
*SWOT-анализ
*дерево решений
*PESTEL-анализ
*метод Монте-Карло
50. Риск, который связан с принятием инвестиционных решений, направленных на получение высокой доходности за счет агрессивных или спекулятивных стратегий, – это … риск
51. Основной критерий для остановки итерационного метода Брауна: остановиться, если …
*градиент становится близким к нулю
*изменение значения целевой функции на предыдущем шаге было незначительным
*достигнуто определенное число итераций
52. Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере производства. Недавно на производстве произошла авария, которая привела к остановке производства и потере прибыли. Разработайте план управления рисками, включая меры предотвращения, смягчения и передачи рисков, а также оценку потенциальных рисков.
*Предотвращение: регулярная профилактика оборудования и обучение персонала для предотвращения аварий. Смягчение: наличие страхования от потерь в результате аварий. Передача риска: заключение договоров с поставщиками об ответственности за возможные аварийные ситуации. Оценка потенциальных рисков: разработать план действий для быстрой реакции на кризисные ситуации и минимизации ущерба.
*Предотвращение: Избежание систематической проверки рабочих механизмов и недостаточное внимание к поддержке мер безопасности. Смягчение: Рассмотрение возможности пересмотра страховых полисов на случай аварий и ущерба от остановки производства. Передача риска: Проведение переговоров с контрагентами и поставщиками для распределения ответственности и минимизации финансовых рисков. Оценка потенциальных рисков: оценка возможных финансовых последствий без учета общего влияния на бизнес-процессы и структуру компании.
*Предотвращение: Разработка четких инструкций и планов действий в случае аварийных ситуаций. Смягчение: Обеспечение наличия страхования от потерь, связанных с аварийными ситуациями. Передача риска: Анализ и учет финансовых рисков, не связанных с возможными производственными проблемами. Оценка потенциальных рисков: предоставление информации исключительно об ущербе репутации компании в случае серьезных инцидентов.
53. Сравнительная оценка проектов по степени риска – это процесс … анализа различных инвестиционных или бизнес-проектов с целью определения уровня риска, связанного с их реализацией
*аналитического
*сравнительного
*качественного
*количественного
54. Установите правильную последовательность компонентов риск-менеджмента по стандартам COSO:
1 внутренняя среда
2 постановка целей
3 выявление потенциальных событий
4 реагирование на риск
5 контрольные процедуры
55. На занятии зашел разговор о разных видах конкуренции. Студент Иванов утверждал, что прямая конкуренция – это конкуренция между компаниями, предлагающими аналогичные товары или услуги. Студент Петров высказал мнение, что косвенная конкуренция – это конкуренция между рыночной средой и бизнес-процессами. Студент Степанов высказал мнение, что потенциальная конкуренция – это конкуренция с компаниями, которые могут использовать страхование для покрытия определенных рисков. Кто из студентов прав?
*Прав Иванов.
*Прав Петров.
*Прав Степанов.
Основы риск-менеджмента
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Введение в курс
Тема 1. Основы риск-менеджмента
Тема 2. Методы качественного анализа и количественной оценки риска
Тема 3. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска
Тема 4. Принятие решений в условиях конкуренции
Тема 5. Система управления риском
Заключение
Итоговая аттестация
Итоговый тест
Компетентностный тест
