Методы формирования инвестиционного портфеля

Дата изготовления: июнь 2021 года. 

Объект исследования - ПАО Банк «ФК Открытие» .

Проведен анализ данных за 2018-2020 годы.

Цель – изучение теоретических и практических основ формирования инвестиционного портфеля коммерческого банка для разработки мероприятий по его улучшению.

Введение 3

1 Теоретические основы финансовых инвестиций 6

1.1 Понятие и классификация инвестиций 6

1.2 Основные методы формирования инвестиционного портфеля 11

1.3 Управление портфелем финансовых инвестиций 18

2 Анализ и оценка формирования инвестиционного портфеля ПАО Банк «ФК Открытие» 24

2.1 Технико-экономическая характеристика ПАО Банк «ФК Открытие» 24

2.2 Анализ инвестиционного портфеля ПАО Банк «ФК Открытие» 28

2.3 Оценка формирования инвестиционного портфеля ПАО Банк 33

3. Рекомендации по совершенствованию и оптимизации формирования инвестиционного портфеля ПАО Банк «ФК Открытие» 37

3.1. Проблемы формирования инвестиционного портфеля ПАО Банк «ФК Открытие» и направления их решения 37

3.2. Рекомендации по совершенствованию инвестиционного портфеля ПАО Банк «ФК Открытие» 42

Заключение 52

Список используемых источников 56

ПРИЛОЖЕНИЯ      60

1. Аскаров Р.Р. Инновационные торговые стратегии как эффективный инструмент преумножения капитала на финансовых рынках /Р.Р. Аскаров// Вестник экономики, права и социологии. 2011. № 3. С. 10-12.

2. Бородич, С.А. Экономика. Учебное пособие для студентов экономических специальностей / С.А. Бородич,- М.: Новое знание. - 2016. - 403 с.

3. Бороненкова, С.А. Комплексный финансовый анализ в управлении предприятием: Учебное пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. - М.: Форум, 2018. - 15 c.

4. Войтов, А.Г. Экономика. Общий курс / А.Г. Войтов. - 9-е изд., перераб. и доп.- М.: ИТК Дашков и К. - 2016. - 600с.

5. Гомола, А.И., Кириллов В.Е. Экономика / А.И., Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жаннин - М.: Академия. - 2017. - 336с.

6. Гребнев, Л.С. Экономика. Курс основ: учебник / Л.С. Гребнев,- М.: Вита-Пресс. - 2017. - 432 с.

7. И. А. Лысов "Понятие, сущность и значение финансовых результатов предприятия" 2016 год.

8. Институциональная экономическая теория и ее приложения / Под ред. О.С. Сухарева. - М.: Ленанд, 2017. - 200 c.

9. Кандрашина Е. А. Финансовый менеджмент: учебник / Е. А. Кандрашина. - Москва: Дашков и к°, 2017. - 219 с.

10. Киреева, Н.В. Экономический и финансовый анализ: Учебное пособие / Н.В. Киреева. - М.: Инфра-М, 2018. - 368 c.

11. Моделирование экономических процессов: учебник / под ред. М. В. Грачевой [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 543 с.

12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от

31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. От 01.05.2016) [Электронный ресурс] /

КонсультантПлюс. – 1999 – 2016 – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru

13. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. От 05.04.2016) [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. 1999 – 2016 – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru

14. Особенности выбора метода формирования инвестиционного портфеля в условиях нестабильности фондового рынка//Щербаченко А.С. Интернет-журнал Науковедение. 2014. № 1 (20). С. 42.

15. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] /Компания «КонсультантПлюс» – 1999 – 2016 – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru

16. Оценка организации (предприятия, бизнеса): учебник / А. Н. Асаул [и др.]; под ред. А. Н. Асаула. - Санкт-Петербург: Ин-т проблем экон. возрождения, 2017. - 475 с. - (Экономическое возрождение России).

17. Пашков, А.И. Оценка качества кредитного портфеля / А.И.Пашков // Бухгалтерия и банки, 2016. – №3. – С.29

18. Петрова, И. В. Эффективный аутсорсинг: Механизм принятия управленческих решений [Текст]: монография / И. В. Петрова. - М.: Риор [и др.]. - 2016. - 108 с.

19. Поленова, С. Н. Теория бухгалтерского учета [Текст]: учеб. для вузов по направлению подгот. «Экономика» и экон. специальностям / С. Н. Поленова. - М.: Дашков и К. - 2016. - 464 с.

20. Руднева, А.О. Экономическая теория: Учебное пособие / А.О. Руднева. - М.: Инфра-М, 2018. - 512 c.

21. Рыкова, И. Н. Банковская система России на выходе из кризиса / И.Н. Рыкова // Финансы и кредит. 2016. - №32. - С.14.

22. Сабиров, М.З. Кредитный портфель коммерческого банка [Текст]: дис. к.э.н: 08.00.10. – М., 2017. – С. 6

23. Селезнева Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами: учеб. пособие / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 639 с.

24. Синки-мл. Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и индустрии финансовых услуг: [учебник] / Синки-мл. Дж.; пер. с англ. - Москва: Альпина Паблишер, 2016. - 1016 с.

25. Финансы: учебник / Г. Б. Поляк [и др.]; под ред. Г. Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 735 с. - (Золотой фонд российских учебников).

26. Хасаншин И. И., Саватнеев А. А., Нарбаев Т. Р. Формирование и основы анализа инвестиционного портфеля предприятия // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2018. Т. 80. № 1. С. 331‒334.

27. Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебник / А.Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 374 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).

— www.dx.doi.org/10.12737/21493. - ISBN 978-5-16-105019-4 Хрящин А.О.

Финансы: учебник для вузов. – М.: Дашков и Ко, 2019 – 367 с.

28. Шувалова, О.В. Экономическая теория. часть 1 / О.В. Шувалова.

- М.: Русайнс, 2019.

29. Шукшина Е.К. Об особенностях оценки рисков в условиях рыночной неопределенности / Е.К. Шукшина // Научный альманах. - 2017. -

№ 4-1 (30). - С. 368-371.

30. Яхин М.О. Финансы: учебник для вузов. – М.: Инфра-М, 2019 –

229 с.

31. Baily M.B., Douglas J.E. The Role of Finance in the Economy:

Implications for Structural Reform of the Financial Sector. Washington: Brookings Institution, 2017. 34 p.

32. Donelson D. C., Ege M. S., McInnis J. M. Internal control weaknesses and financial reporting fraud //Auditing: A Journal of Practice & Theory. – 2016. – Т. 36. – №. 3. – С. 45-69.

33. Lisic L. L. et al. CEO power, internal control quality, and audit committee effectiveness in substance versus in form //Contemporary Accounting Research. – 2016. – Т. 33. – №. 3. – С. 1199-1237.

34. Nilsson F., Stockenstrand A. K. Financial accounting and management control //The tensions and conflicts between uniformity and uniqueness. Springer, Cham. – 2015.

35. Vovchenko N. G. et al. Ensuring financial stability of companies on the basis of international experience in construction of risks maps, internal control and audit //European Research Studies Journal. – 2017. – Т. 20. – №. 1. – С. 350- 368.