Влияние внедрения цифрового рубля на основные показатели стабильности банков Российской Федерации

Год защиты: 2025.

Оценка: отлично.

Объем работы: 72 стр.

Оригинальность работы на момент публикации: 60+% по антиплагиат.вуз.

Цель работы: количественная оценка влияния цифрового рубля на ключевые показатели коммерческих банков Российской Федерации. Данная оценка необходима для своевременного реагирования коммерческих банков и Центрального Банка Российской Федерации на риски ликвидности и снижения доходности при внедрении цифрового рубля.

Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи:

Определить понятие цифрового рубля как формы денежных средств и обозначить его особенности;

Проанализировать зарубежный опыт внедрения цифрового рубля и последствия выпуска новой формы денежных средств;

Провести анализ основных показателей банковского сектора Российской Федерации за 2019-2024 гг.;

Определить риски показателей стабильности коммерческих банков Российской Федерации при внедрении цифрового рубля;

Провести сценарный анализ внедрения цифрового рубля и оценить потенциал изменения показателей стабильности коммерческих банков.

Введение 3

Глава 1. Теоретические основы организации внедрения в банковскую систему цифровых валют 6

1.1 Понятие и характеристика цифровой валюты как формы денежных средств 6

1.2 Нормативно-правовое регулирование цифрового рубля 12

1.3 Зарубежный опыт внедрения цифровых валют в банковскую систему 19

Глава 2. Анализ влияния цифрового рубля на основные показатели стабильности банков РФ 25

2.1 Показатели финансовой устойчивости банковского сектора Российской Федерации за 2019-2024 гг. 25

2.2 Каналы влияния цифрового рубля на финансовую устойчивость коммерческих банков Российской Федерации 31

2.3 Риски ухудшения финансовой устойчивости коммерческих банков Российской Федерации при внедрении цифрового рубля 39

Глава 3. Разработка эконометрической модели влияния внедрения цифрового рубля на финансовую устойчивость банков 47

3.1 Спецификация модели 47

3.2 Описание результатов моделирования 50

3.3 Интерпретация результатов модели 52

Заключение 62

Список использованной литературы 64

Приложение А. Структура активов, обязательств и капитала банковского сектора Российской Федерации 68

Приложение Б. Структура доходов и расходов банковского сектора Российской Федерации 71

Приложение В. Расчет влияния внедрения цифрового рубля на показатели стабильности коммерческих банков 72

1. Coeure, B., Loh, J. (2018). Central Bank Digital Currencies. Committee on Payments and Market Infrastructures BIS Report. 34 p.

2. Walter Engert and Ben Siu-Cheong Fung, ‘Central bank digital currency: Motivations and implications’ (2017) Bank of Canada Staff Discussion Paper, pp. 1-2.

3. Sillaber, Christian and Eggen, Mirjam. "Privacy in payments: What a CBDC can do better than commercial bank money" Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, vol. 36, no. 4, 2024, pp. 267-276. https://doi.org/10.15375/zbb-2024-0407

4. Габов А.В. Цифровой рубль центрального банка как объект гражданских прав. Актуальные проблемы российского права. 2021;16(4):55-65. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2021.125.4.055-065

5. Итоги работы Банка России 2024: коротко о главном – Центральный Банк Российской Федерации – Электронный ресурс – Режим доступа: https://www.cbr.ru/about_br/publ/results_work/2024

6. Andolfatto, David (2021b) “On the necessity and desirability of a central bank digital currency” In D. Niepelt (ed.), Central Bank Digital Currency: Considerations, Projects, Outlook, Chapter 16, London: CEPR Press: 127-136.

7. Andolfatto, David (2021a). “Assessing the impact of central bank digital currency on private banks.” Economic Journal,131(634): 525-540, https://academic.oup.com/ej/article/131/634/525/5900973.

8. Keister, Todd, and Daniel R. Sanches (2022). “Should central banks issue digital currency?” Review of Economic Studies (forthcoming), https://www.restud.com/paper/should-centralbanks-issue-digital-currency/.

9. Bordo, M and Levin, A (2019), ‘Digital Cash: Principles and Practical Steps’, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 25455.

10. Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ – Электронный ресурс – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/

11. Концепция Цифрового рубля – Центральный Банк Российской Федерации – Электронный ресурс – Режим доступа: https://www.cbr.ru/press/event/?id=9736

12. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 128 и 140 части первой, часть вторую и статьи 1128 и 1174 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" от 24.07.2023 N 339-ФЗ – Электронный ресурс – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_452638/

13. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 24.07.2023 N 340-ФЗ – Электронный ресурс – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_452645/

14. Гражданский кодекс Российской Федерации – Электронный ресурс – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

15. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ – Электронный ресурс – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/

16. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 – Электронный ресурс – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/

17. Цифровой рубль: что это такое и как им пользоваться – Центральный Банк Российской Федерации – Электронный ресурс – Режим доступа: https://www.cbr.ru/Reception/TopicalMessage/Page/7852

18. Calle G., Eidan D. Central Bank Digital Currency: an innovation in payments // R3 White Paper, April 2020.

19. Ree J. Nigeria's eNaira, One Year After. International Monetary Fund, 2023. №. 2023/104.

20. Mshelia K. eNaira gets Boost by 4m Wallets — Emefiele. CBN Update. 2023. Vol. 5. No. 3. P. 9.

21. Кочергин Д. А. Цифровые валюты центральных банков: мировой опыт //Мировая экономика и международные отношения. – 2021. – Т. 65. – №. 5. – С. 68.

22. World Bank. Central Bank Digital Currencies for Cross-border Payments., 2021. P. 37

23. Горбачева Т. А. Цифровые валюты центрального банка: зарубежный опыт //Мировая экономика и мировые финансы. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 41-47.

24. Digital euro A wake-up call for banks to adapt and innovate – Scope Ratings – Электронный ресурс – Режим доступа: https://www.scoperatings.com/ScopeRatingsApi/api/downloadstudy?id=f9397b7a-dfd8-4745-b728-10ff04a99479

25. О текущей ситуации в российской экономике. Итоги 2024 года/ Министерство экономического развития Российской Федерации – Электронный ресурс – URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_tekushchey_situacii_v_rossiyskoy_ekonomike_itogi_2024_goda.html

26. Банковский сектор: Аналитический обзор/ Центральный Банк Российской Федерации – Электронный ресурс – URL: https://www.cbr.ru/analytics/bank_sector/analytical_review_bs/#a_123445

27. Концепция Цифрового рубля – Центральный Банк Российской Федерации – Электронный ресурс – Режим доступа: https://www.cbr.ru/press/event/?id=9736

28. Обзор финансовой стабильности/ Центральный Банк Российской Федерации – Электронный ресурс – URL: https://www.cbr.ru/finstab/review/

29. Верендеева, Е. Е. Стресс-тестирование достаточности капитала системно значимых банков: актуальность применения / Е. Е. Верендеева // Неделя науки СПбПУ : Материалы научной конференции с международным участием. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, Санкт-Петербург, 19–24 ноября 2018 года. Том Часть 2. – Санкт-Петербург: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", 2018. – С. 268-271.

30. Новикова, С. Д. Факторы, влияющие на величину достаточности собственных средств (капитала) банка / С. Д. Новикова // Современные НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ и ИННОВАЦИИ : сборник статей X Международной научно-практической конференции: в 2 частях, Пенза, 23 января 2020 года. Том Часть 2. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. – С. 12-17.

31. Отчетность кредитных организаций – Центральный Банк Российской Федерации – Электронный ресурс – URL: https://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/

32. Digital payments continue to rise, albeit at a slower pace; cash remains a key payment method - European Central Bank - – Электронный ресурс – URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2024/html/ecb.pr241219~172b929461.en.html