Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте (Темы 1-7) тест с ответами Синергия/МОИ/ МТИ /МОСАП
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ
35 вопросов с ответами
Последний раз тест был сдан на 100 баллов из 100 "ОТЛИЧНО".
Год сдачи -2024.
***ВАЖНО*** Перед покупкой запустите тест и сверьте подходят ли эти ответы именно Вам***
После покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже:
1. Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов
*трех
*четырех
*шести
*семи
2. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …
*Голдфелда-Квандта
*Дарбина-Уотсона
*Глейзера
*Уайта
3. Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
*косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
*его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
*он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
4. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
5. Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …
*уравнения регрессии
*метода наименьших квадратов
*коэффициента корреляции
*теоремы Айткета
*теста Голдфелда-Квандта
6. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов
*косвенный
*двухшаговый
*трехшаговый
*классический
7. «Белый шум» – это …
*свойство коэффициентов регрессионной модели
*модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
*стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
8. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …
*автокорреляции
*систематической ошибки остаточной депрессии
*гетероскедастичности
*характера динамики процесса
9. Экзогенная переменная может быть …
*положительной и отрицательной
*дискретной и непрерывной
*случайной и неслучайной
10. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной
*математическое ожидание
*значение
*распределение
11. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …
*математическое ожидание которой равно нулю
*дисперсия которой равна нулю
*имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок
12. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
*косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
*его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
*он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
13. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные
*Поддельные
*Фальшивые
*фиктивные
14. Тест Дарбина-Уотсона применяется для …
*проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
*оценки структурных коэффициентов
*проверки независимости остатков модели временного ряда
*определения тренда во временном ряду
15. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …
*Фишера
*Дарбина-Уотсона
*Фостера-Стюарта
*Стьюдента
16. Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина
17. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
*авторегрессионные модели
*модели скользящего среднего
*регрессионные модели
18. Экономическая модель имеет вид …
*y = f(x)
*y = a + b1x + b2x2
*y = f(x) + e
*y = f(a + b1x + b2x2)
19. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
20. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …
*косвенному методу наименьших квадратов
*двухшаговому методу наименьших квадратов
*трехшаговому методу наименьших квадратов
21. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …
*текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
*сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
*моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
22. Средний коэффициент эластичности показывает …
*процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
*среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
*изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
23. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …
*связь между переменными называется прямой
*связь между переменными называется обратной
*линейная корреляционная связь отсутствует
*корреляционная зависимость становится функциональной
24. Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности
*две
*три
*четыре
25. Боксом и Дженкинсом был предложен …
*систематический подход к построению АRМА-моделей
*стационарный временной ряд «Белый шум»
*косвенный метод построения квадратов
26. В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
*функциональной
*статистической
*корреляционной
27. Ковариация – это показатель, характеризующий …
*степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
*взаимосвязь этих переменных
*связь между линейной стохастической и переменными
*тесноту линейной стохастической связи между переменными
28. Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это … параметр
29. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …
*состоятельность
*многомерность
*несмещенность
*эффективность
30. Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …
*детерминации
*корреляции
*автокорреляции
*эластичности
31. С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
*Уайта
*Льинга-Бокса
*Дарбина-Уотсона
*Бреуша-Годфри
32. Автокорреляция бывает …
*объяснительной и случайной
*простой и сложной
*положительной и отрицательной
*случайной и неслучайной
33. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …
*сильная
*слабая
*отсутствует
34. Случайные величины бывают …
*дискретными и непрерывными
*строго стационарными и слабостационарными
*положительными и отрицательными
*простыми и сложными
35. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …
*объяснительную и случайную
*положительную и отрицательную
*простую и сложную
Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте
Подробная информация
Учебные материалы
Тема 1. Эконометрическое моделирование
Тема 2. Линейная модель множественной регрессии
Тема 3. Метод наименьших квадратов
Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками
Тема 5. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
Тема 6. Предпосылки метода наименьших квадратов
Тема 7. Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов
