ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Целью работы является анализ акций роста и акций стоимости компании Российского рынка и составление портфеля акций и последующее оптимизация получившегося портфеля.

В ходе работы были решены следующие задачи:

рассмотрены основные этапы формирования инвестиционного портфеля;

проанализированы различные виды финансовых инструментов, которые могут быть в нем использованы;

апробированы возможности оптимизации инвестиционных портфелей;

проанализированы акции роста и акции стоимости на рынке Мосбиржи;

составлен инвестиционный портфель, проанализированы риски и уровень доходности.

Актуальность темы обусловлена проблематикой составления инвестиционных портфелей в период политической и экономической нестабильности.

Источниками информации выступили как отечественные авторы, так и зарубежные научно-исследовательские материалы, а также материалы из сети Интернет.

Анализ и обработка данных осуществлялась с использованием официальных интернет-ресурсов и аналитических агентств. Оптимизация была выполнена инструментарием компьютерной программы проводилась с помощью пакета MS Office (Excel). Сбор данных осуществлялся в цифровой среде.

Составлен инвестиционный портфель, проведены оптимизации данного портфеля. Выявлен наиболее привлекательный для инвестора вариант оптимизации портфеля.

Посчитаны возможные риски и доходность разными методами. При расчетах приняты во внимание дивиденды акций, входящих в портфель.

ВВЕДЕНИЕ ................................ ................................ ................................ .............. 8

1. ЧТО ТАКОЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ: ПОНЯТИЕ, ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ АКЦИЙ ................................ 9

1.1. Понятие инвестиционного портфеля ................................ ............................... 9

1.2. Виды финансовых инструментов рынка ценных бумаг ................................ 12

1.3. Модели оптимизации инвестиционного портфеля ................................ ........ 18

2. ОБЗОР И АНАЛИЗ АКЦИЙ РОСТА И СТОИМОСТИ НА ЗАРУБЕЖНОМ РЫНКЕ ............................. 22

2.1. Проецирование списков акций роста и стоимости зарубежных рынков на российский рынок ценных бумаг ................................. .......... 22

2.2. Составление таблицы «Рост/Стоимость» для акций российского рынка ценных бумаг .............. ........ 25

3. АНАЛИЗ ВЫБРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, РАСЧЁТ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ................................ ................................ .. 28

3.1. Обоснование выбора акций портфеля ................................ ............................ 28

3.2. Составление оптимального инвестиционного портфеля на основе полученных данных ............ ......... 36

3.3. Составление методики корректировки полученного портфеля .................... 41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................ ................................ ................................ ...... 51

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................ ............... 52

ПРИЛОЖЕНИЕ А. АКЦИИ ................................ ................................ .................. 55

1. Балабанов, И. Т. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник для вузов / И.Т. Балабанов. - М.: «Финансы и статистика», 2008. – 572 с.

2. Мишкин Ф. С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков [Текст]: учебник для вузов / Ф.С.Мишкин. - М.: Вильямс. 2018. - 880 с.

3. Бланк И. А Финансовый менеджмент [Текст]: учебник для вузов / И.А. Бланк. - К.: «Ника-Центр», 2008. - 528 с. 4. Финансовый менеджмент [Текст]. - М.: Перспектива, 2009. - 366 с. 5. Экономическая теория: Учебник [Текст]. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 379 с. 6. Вишнякова Е.П., Углицких О.Н. Экономическая роль, специфика и основные цели использования своп-контрактов. – eLIBRARY: (дата обращения: 03.12.2022).

7. Горский М.А. Математические модели формирования портфелей финансовых активов в постановках г. Марковица и в. Шарпа. – eLIBRARY: научная электронная библиотека – Режим доступа: (дата обращения: 03.12.2022).

8. Консервативная стратегия инвестирования – правила составления портфеля. – Режим доступа: (Дата обращения 11.12.2022)

всего 25 источников