Анализ кредитного портфеля и пути его оптимизации в коммерческом банке ПАО "ВТБ" (дипломная работа + доклад)

Дипломная работа на тему: Анализ кредитного портфеля и пути его оптимизации в коммерческом банке ПАО "ВТБ"

Целью квалификационной работы магистра является обобщение теоретических методов и подходов к оценке кредитного портфеля банка и разработка рекомендаций по управлению кредитным портфелем в современных условиях.

Для достижения поставленной цели были определены и выполнены следующие задачи:

- рассмотреть экономическую сущность, функции и принципы кредитования;

- охарактеризовать нормативно-правовое регулирование кредитования в России;

- определить особенности структурного анализа и оценки качества как основных методов анализа кредитного портфеля

- рассмотреть организационно-экономическую характеристику банка ПАО «ВТБ»;

- провести анализ финансового состояния банка;

- провести анализ кредитного портфеля банка;

- разработать предложения по оптимизации кредитного портфеля банка.

Объектом исследования является кредитный портфель коммерческого банка ПАО «ВТБ», его структура и состав кредитных активов.

Предметом исследования является анализ кредитного портфеля коммерческого банка и рисковые факторы, связанные с кредитованием в современных условиях. 

Введение 3

Глава 1. Теоретические аспекты анализа кредитного портфеля в банке 6

1.1. Экономическая сущность, функции и принципы кредитования 6

1.2. Нормативно-правовое регулирование кредитования в России 9

1.3. Структурный анализ и оценка качества как основные методы анализа кредитного портфеля 13

Глава 2. Анализ кредитного портфеля ПАО «ВТБ» и пути его оптимизации 20

2.1. Организационно-экономическая характеристика банка 20

2.2. Анализ финансового состояния банка 23

2.3. Анализ кредитного портфеля банка 33

2.4. Предложения по оптимизации кредитного портфеля банка 43

Заключение 57

Список использованной литературы 60

Приложения

1.             Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ [Текст] (принят ГД ФС РФ 22.12.1995, действующая редакция от 01.07.2021).

2.             Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1[Текст] (действующая редакция от 01.07.2021).

3.             Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 №177-ФЗ [Текст] (принят ГД ФС РФ 28.11.2003, действующая редакция от 01.07.2021).

4.             Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ [Текст] (действующая редакция от 24.07.2023).

5.             Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624 «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы.

6.             Инструкция Банка России от 16.01.2004 110-И (ред. от 28.04.2012) «Об обязательных нормативах банков».

7.             Инструкция Банка России от 29.11.2019 № 199 «Об обязательных нормативах и набавкам к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией».

8.             Бадалов, Л.А. Банковский менеджмент: учебник / Л.А. Бадалов, Ю.Ю. Русанов, О.М. Русанова; В.В. Маганов, Под ред. Ю.Ю. Русанова. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2019 – 480 с.

9.             Банковский менеджмент: Учебник / Л.А. Бадалов, Ю.Ю. Русанов, О.М. Русанова; В.В. Маганов, Под ред. Ю.Ю. Русанова. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2019 – 480 с.

10.         Беспалова, И.В. Обзор математической модели кредитной оценки / И.В. Беспалова // Предпринимательство и экономика. – Саратов, 2019. – С. 920-925.

11.         Васильев И.И. Банковские модели и технологии: учебник / Лаврушин О.И., Васильев И.И., Ушанов А.Е. – Москва: КноРус, 2020. – 179 с.

12.         Васильев, И.И. Банковские модели и технологии: учебник / Лаврушин О.И., Васильев И.И., Ушанов А.Е. – Москва: КноРус, 2020. – 179 с.

13.         Воронцова С.В. Информационная безопасность в банковской сфере (законность и порядок): монография / Воронцова С.В. – Москва: КноРус, 2020. – 159 с.

14.         Дубошей А.Ю. Метод погашения кредитов (теория и практика): учебник / Дубошей А.Ю. – Москва: КноРус, 2020. – 136 с

15.         Дьяков Е.С. Бизнес-экосистема как фактор, влияющий на формирование конкурентной стратегии банка // Банковское дело. – 2021. – №10. – с.68-72.

16.         Карпова Е.И. Эффективная кредитная политика как один из факторов повышения устойчивости коммерческих банков / А.О. Белицкий, Е.И. Карпова // Новое в экономической кибернетике. – 2021. – С. 125-137.

17.         Косарев В.Е. Трансформация банков в цифровой экономике: сборник статей / Косарев В.Е. – Москва: Русайнс, 2020. – 206 с.

18.         Косов М.Е. Направление развития и проблемы российского банковского дела в контексте пандемии COVID-19// Банковское дело. – 2021. – с.16-24.

19.         Лаврушин О.И. Банковские риски: учебное пособие / под ред. Валенцева Н.И.. – Москва: КноРус, 2020. – 361 с.

20.         Лаврушин О.И. Осуществление кредитных операций: учебное пособие. – Москва: КноРус, 2021. – 241 с.

21.         Лаврушин О.И. Современные банковские услуги и продукты: учебное пособие / под ред. Васильева И.И., Бровкина Н.Е., Ушанов А.Е., Косарева В.Е. – Москва: КноРус, 2021. – 301 с.

22.         Локтионова Ю.Н. Антикризисное управление кредитными учреждениями: учебник / Локтионова Ю.Н. – Москва: Русайнс, 2020. – 134 с.

23.         Мешкова Е.И. Политика управления рисками коммерческих банков: монография / Мешкова Е.И. – Москва: КноРус, 2020. — 203 с.\

24.         Михеева В.С. Роль коммерческих банков в современной экономической системе /В.С. Михеева // Образование и наука без границ. – 2019. – с. 241-245.

25.         Намитулина А.З., Татарников А. Экономический кризис и капитализация российского банковского сектора // Банковское дело. – 2021. – с.75-80.

26.         Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление современным банком: учебник / Ольхова Р.Г. – Москва: КноРус, 2020. – 304 с.

27.         Попов К.И. Современный путь развития кредитования коммерческих банков / К.И. Попов // Современные гуманитарные исследования. – 2021. – с. 27-29.

28.         Рамзаева Е. П., Кравченко О. В. Анализ сектора розничного кредитования российских банков в период пандемии в 2020 году // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2021. №. 2. С. 41-46

29.         Соколинская Н.Э. Современное направление развития банковской сферы: монография / Соколинская Н.Э. – Москва: Русайнс, 2020. – 274 с.

30.         Стихиляс И.В. Банковское дело: учебник / Сахарова Л.А., Стихиляс И.В.– Москва: Русайнс, 2020. – 135 с.

31.         Субачев А. А., Карасёв М. А. Антикризисное управление: учебник. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2019. – 130 с.

32.         Чикина, Е. Д. Сущность инвестиционного кредитования и расчет инвестиционного проекта для увеличения доходов банка ПАО "ВТБ" / Е. Д. Чикина, О. С. Старокожева // Белгородский экономический вестник. – 2019. – № 3(95). – С. 94-100

33.         Шаталова Е.П. Оценка кредитов заемщиков в управлении банковскими рисками: учебник / Шаталов А.Н., Шаталова Е.П.– Москва: КноРус, 2020. – 166 с.

34.         Ягупова Е. А., Черникова Л. Ф. Возникновение проблемных кредитов при пандемии коронавируса в России // Экономика и предпринимательство. 2020. №. 9. С. 185-188