Формирование и оценка эффективности портфеля инвестиционных фондов частного инвестора в РФ
Год защиты: 2024.
Объем: 139 стр.
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации: 70% по антиплагиат.вуз.
Целью работы является оценка эффективности инвестиционного портфеля, состоящего из инвестиционных фондов, для некоторых категорий частных инвесторов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– систематизировать историю возникновения и развития ETFs и БПИФ;
– рассмотреть механизм работы ETFs и БПИФов;
– изучить правовую основу регулирования биржевых фондов;
– сравнить и выявить конкурентные преимущества ETFs и БПИФ;
– изучить способы определения риск-профили инвестора;
– рассмотреть порядок наполнения и формирования структуры инвестиционного портфеля;
– изучить способы управления инвестиционным портфелем;
– проанализировать эффективность инвестиционных портфелей, состоящих из ETFs и БПИФов путем бэктестинга;
– предложить практические рекомендации по диверсификации портфелей с учетом возможностей инвестиционных фондов.
ВВЕДЕНИЕ 3
1 БИРЖЕВЫЕ ФОНДЫ (ЕТF И БПИФЫ): ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 6
1.1 Возникновение, развитие, современное состояние и принцип работы ETF и БПИФов 6
1.2 Использование ETF и БПИФов при построении инвестиционного портфеля 19
1.3 Правовые основы регулирования биржевых фондов 29
2 ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА 44
2.1 Анализ конкурентных преимуществ ETF и БПИФов 44
2.2 Определение риск-профиля инвестора и структуры его инвестиционного портфеля, порядок наполнения портфеля 55
2.3 Современные принципы и способы управления инвестиционным портфелем 72
3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ, СОСТОЯЩЕГО ИЗ АКЦИЙ ETF и БПИФ 82
3.1 Бэктестинг инвестиционного портфеля и оценка его эффективности 82
3.2 Практические рекомендации по диверсификации инвестиционного портфеля 95
Заключение 108
Список литературы 112
Приложения 122
Список литературы из 78 источников.
