ОТВЕТЫ НА ТЕСТ (ИДО ММА ) Анализ и прогнозирование рыночных рисков (Экзаменационный тест)
!!!!ВНИМАНИЕ!!!! Во избежание ненужных претензий после покупки, Убедительная просьба: поскольку иногда в институтах меняют тесты на новые, перед оплатой внимательно сверяйте вопросы с вопросами Вашего теста.
Что из перечисленного не является видом экономического риска:
операционный
производственный
коммерческий
финансовый
Сколько будет показателей дисперсии в портфеле из 10 ценных бумаг
90
45
10
9
Какой риск включает кредитный риск, или риск невозврата кредитов в срок:
персональный риск
риск успеха
риск ликвидности
материально-технический риск
Какой из рисков не относится к классификации риска по источнику возникновения:
собственно хозяйственный
связанный с личностью человека
текущий
обусловленный природными факторами
Риск, возникающий в сфере отношений рыночных субъектов с банками и другими финансовыми институтами называется
производственный
коммерческий
финансовый
операционный
Какая переменная указывается в знаменателе формулы нормы прибыли от капиталовложений r =
цена акции в конце временного периода
цена акции в начале временного периода
дивиденды
проценты
Вид экономического риска, связанный с процессом реализации товаров и услуг называется
производственный
коммерческий
финансовый
операционный
Организационные, репутационные, финансовые риски с точки зрения общей классификации риска являются рисками, классифицируемыми по:
возможности оценки
характеру последствий
оказываемому
отношению к сделке
Совокупность неопределенностей, возникающих в развитии большой системы в целом и ее составляющих, с целью установления общеэкономического равновесия такой системы и темпов роста ее внутреннего валового продукта называется:
операционный риск
экономический риск
потенциальный риск
текущий риск
Что из перечисленного не является видом внутреннего риска:
ликвидный
персональный
материально-технический
структурно-процессуальный
Риск, который характеризуется низким уровнем, находящимся в пределах допустимых отклонений естественного уровня, называется
пренебрежимый риск
приемлемый риск
чрезмерный риск
предельно допустимый риск
Оценка уровня риска, который не превысит возможные потери с заданной вероятностью в течение определенного временного периода, выраженный в базовой валюте называется
Var
в-коэффициент
предельная дисперсия
а-коэффициент
Определите годовую доходность акций, если средняя ежемесячная доходность равна 1,6%.
21%
24%
16%
18%
«Агрессивная» позиция – это покупка ценных бумаг с в-коэффициентом
больше 1
меньше 1
меньше нуля
равным нулю
Изменение в дисперсии всего портфеля ценных бумаг в результате небольших изменений во вкладах k называется
несмещенная дисперсия
предельная дисперсия
смещенная дисперсия
выборочная дисперсия
Сколько будет различных показателей ковариаций в портфеле из 5 ценных бумаг
10
20
5
4
Сколько будет показателей ковариаций в портфеле из 10 ценных бумаг
90
45
10
9
Максимальный уровень риска, который не должен увеличиваться, независимо от ожидаемой прибыли имеет название
пренебрежимый риск
приемлемый риск
чрезмерный риск
предельно допустимый риск
Чему равна ожидаемая прибыль от портфеля ценных бумаг, который включает три ценные бумаги А, В, С, если прибыль по каждой ценной бумаге равна 5%, 7%, 8% соответственно. В ценные бумаги А и В вложены по 40% финансовых средств, а в ценную бумагу С – 20% финансовых средств.
2,13%
6,67%
6,4%
6,22%
Если распределение прибылей предполагается нормальным, чем тогда обычно измеряется риск
ковариация
стандартное отклонение
средняя
математическое ожидание
