Инвестиционная деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг на примере ПАО «Сбербанк»

Год защиты: 2025.

Оценка: отлично.

Объем работы: 95 стр.

Оригинальность работы на момент публикации: 60+% по антиплагиат.вуз.

Целью данной выпускной квалификационной работы является глубокий анализ инвестиционной деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг, в частности ПАО «Сбербанк», выявлении основных рисков, связанных с этим видом деятельности, а также в разработка рекомендаций по совершенствованию процесса управления инвестиционными портфелями. В рамках данного вида работы предполагается изучение теоретических основ инвестиционной деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг, анализ инвестиционной деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг, а также предложения по совершенствованию инвестиционной деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг.

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

1) Изучить сущность и цели инвестиционной деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг;

2) Изучить виды ценных бумаг как объектов инвестирования;

3) Изучить виды рисков, связанных с инвестиционной деятельностью, и способы их уменьшения;

4) Рассмотреть общую характеристику деятельности ПАО «Сбербанк»;

5) Провести оценку структуры и доходности портфеля ценных бумаг коммерческих банков;

 6) Провести анализ основных рисков, которые возникают в процессе инвестирования;

7) Порекомендовать пути повышения эффективности управления инвестиционным портфелем;

8) Разобрать проблемы, которые возникают при управлении инвестиционным портфелем;

9) Проанализировать использование цифровых технологий и автоматизации в инвестиционной деятельности коммерческих банков.

ВВЕДЕНИЕ 3

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ

БУМАГ 6

1.1. Сущность и цели инвестиционных операций коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 6

1.2. Виды ценных бумаг как объектов инвестирования. 21

1.3. Риски, связанные с инвестиционной деятельностью, и способы их минимизации 29

2. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО МАТЕРИАЛАМ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 37

2.1. Общая характеристика деятельности ПАО «Сбербанк России» 37

2.2. Оценка структуры и доходности портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк России» 47

2.3. Оценка основных рисков, возникающих в процессе инвестирования 57

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ

БУМАГ 68

3.1. Проблемы в управлении инвестиционным портфелем 68

3.2. Рекомендации по повышению эффективности управления инвестиционным портфелем. 73

3.3. Использование цифровых технологий и автоматизации в инвестиционной деятельности банков. 80

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 87

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 91

Нормативные правовые акты

1. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (дата обращения: 25.02.2025).

2. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ (дата обращения: 25.02.2025).

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 21.04.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2025) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/a05bb58c65660e5b36b 73197b588a780bb67b45e/ (дата обращения: 01.03.2025).

4. Методические рекомендации Банка России об организации профессиональными участниками рынка ценных бумаг системы управления операционным риском (утв. Банком России 29.11.2024 N 20-МР) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_492248/ (дата обращения: 10.03.2025).

5. Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И (ред. от 06.06.2023) "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 N 57008) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2025) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:  https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342089/990c7cfaaee19870a96 253fcd876089c1af82133/ (дата обращения: 20.03.2025).

Материалы интернет-сайтов

6. Направления инвестиционной деятельности коммерческих банков. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3MifWa (дата обращения: 25.02.2025).

7. Аспекты, характеризующие инвестиционную деятельность банков. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3Mifdh (дата обращения: 26.02.2025).

8. Основные цели инвестиционной деятельности коммерческих банков. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3Mifgb (дата обращения: 28.02.2025).

9. Виды диверсификации и их описание. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3MigCb (дата обращения: 28.02.2025).

10. Классификация ценных бумаг. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3MigHx (дата обращения: 28.02.2025).

11. Государственные ценные бумаги. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственные_ценные_бумаги (дата обращения: 01.03.2025).

12. Корпоративные облигации. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Корпоративная_облигация (дата обращения: 01.03.2025).

13. Виды акций и их описание. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3MigHx (дата обращения: 01.03.2025).

14. Виды стратегий при инвестициях в акции [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.finam.ru/publications/item/shest-strategiiy- investirovaniya-v-akcii-20220415-160200/ (дата обращения: 02.03.2025).

 15. Основные виды производных ценных бумаг, используемые банками. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3MigNd (дата обращения: 02.03.2025).

16. Виды рисков, которым подвержены коммерческие банки при осуществлении инвестиционной деятельности. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3MigRa (дата обращения: 04.03.2025).

17. Виды рисков и способы их минимизации/ [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3MigTv (дата обращения: 05.03.2025).

18. Управление рисками. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Управление_рисками (дата обращения: 10.03.2025).

19. История ПАО «Сбербанк». [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сбербанк_России (дата обращения: 11.03.2025).

20. Динамика инновационности банков за 2019-2024 года. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3MigZ4 (дата обращения: 11.03.2025).

21. Динамика количества филиалов ПАО «Сбербанк» за период 01.01.2022-01.01.2025, [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3MigjM (дата обращения: 13.03.2025).

22. Распределение офисов ПАО «Сбербанк» по городам России. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3Migm6 (дата обращения: 13.03.2025).

23. Структура органов корпоративного управления ПАО «Сбербанк». [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3MigpA (дата обращения: 16.03.2025).

24. Рейтинг российских банков по объему активов за 2021-2024 года. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.banki.ru/banks/ratings/ (дата обращения: 17.03.2025).

25. Рейтинг российских банков по объему вкладов физических лиц 2021- 2024. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.banki.ru/banks/ratings (дата обращения: 18.03.2025).

 26. Динамика финансовых результатов ПАО «Сбербанк» за 2022-2024 года. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3Migyj (дата обращения: 19.03.2025).

27. Показатели нормативов ликвидности ПАО «Сбербанк» за 2022-2024 гг. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3Migzb (дата обращения: 20.03.2025).

28. Индекс «голубых фишек» Московской Биржи. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3Mik4V (дата обращения: 10.05.2025).

29. Наиболее доходные ОФЗ. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3Mojp3 (дата обращения: 10.05.2025).

30. Наиболее доходные корпоративные облигации. [Электронный ресурс]

// Режим доступа: https://smart-lab.ru/q/bonds/ (дата обращения: 10.05.2025).

31. Структура инвестиционного портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк» в 2020-2024 гг. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3MikoG (дата обращения: 11.05.2025).

32. Проблемы эффективного управления инвестиционным портфелем. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3Mok8e (дата обращения: 01.06.2025).

33. Ошибки в управлении инвестициями. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3MokBW (дата обращения: 01.06.2025).

34. Проблемы эффективного управления инвестиционным портфелем. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3MokJn (дата обращения: 02.06.2025).

35. Стратегии управления инвестиционным портфелем. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3MiqR4 (дата обращения: 03.06.2025).

36. Корпоративные облигации. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.tbank.ru/invest/bonds/ (дата обращения: 05.06.2025).

37. Акции компаний «второго эшелона». [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.tbank.ru/invest/stocks/ (дата обращения: 05.06.2025).

 38. Цифровизация банков. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://clck.ru/3Mokaf (дата обращения: 08.06.2025).

39. Цифровизация банков. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://cbr.ru/Content/Document/File/166399/onfintech_2025-27.pdf (дата обращения: 08.06.2025).

40. Цифровизация банков. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://ilink.dev/kz/blog/blockchain-use-in-banking/ (дата обращения: 12.06.2025).