Эконометрика (тема 1-6), итоговый, компетентностный тест, 79 вопросов (ответы на тест Синергия / МТИ / МОИ / МосАП)

• 79 вопросов с ответами (темы 1-6, итоговый тест, компетентностный тест)
• Результаты тестов по темам: 6-9 баллов из 10
• Результат итогового теста: 38 баллов из 60
• Результат компетентностного теста: 32-40 баллов из 40
• Общий результат: 70-78 баллов из 100

После покупки вы получите файл Word с ответами на вопросы, которые указаны ниже.

Чтобы найти нужный вопрос в файле, нажмите ctrl+F и введите несколько слов из тестового вопроса, затем нажмите Enter.

Перед покупкой вы можете посмотреть демо-файл с оценкой за тест.

Если вам нужна помощь с другими предметами или сдачей тестов онлайн, пишите в личные сообщения. Для этого перейдите по ссылке в мой профиль и нажмите "написать": https://studwork.cc/info/18856

1. Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой …
2. Эндогенные переменные – это …
3. Эконометрика – это наука, которая изучает …
4. В эконометрике существуют следующие типы данных: …
5. Зависимая переменная в эконометрике – это …
6. Для установления влияния какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при не фиктивной переменной в модель включают …
7. В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных
8. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется … переменной
9. В 1980 году Нобелевскую премию за создание эконометрических моделей и их применение для анализа флуктуации в экономике и экономической политике получил …
10. Некоррелированность случайных величин означает …
11. Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции
12. Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии
13. Значением эмпирического корреляционного отношения может быть число …
14. Под частной корреляцией понимается …
15. При значении линейного коэффициента корреляции … связь между признаками можно считать тесной
16. Метод наименьших квадратов (МНК) автоматически дает максимальное для данной выборки значение коэффициента … R^2
17. Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей … переменной в регрессию
18. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от …
19. Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
20. Положительная автокорреляция – ситуация, когда ожидается, что случайный член регрессии в следующем наблюдении будет …
21. Гетероскедастичность приводит к … оценок параметров регрессии по методу наименьших квадратов (МНК)
22. Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет … регрессией
23. Нелинейным является уравнение …, нелинейное относительно входящих в него факторов
24. Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения (где a – …; b – ...; x – ..; e – …)
25. Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если …
26. Коэффициент … определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1 %
27. Уравнение гиперболы имеет вид:
28. Если уравнение множественной регрессии имеет вид y = 0,056 * x1^-0,858 * x2^1,126 * E, то эластичность связи факторов y и x2 равна …
29. Коэффициент эластичности показывает, на сколько … (где x – независимая переменная, y – зависимая переменная)
30. В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение E в каждом наблюдении:
31. Детерминированная и случайная составляющие временного ряда являются … величинами
32. Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более …
33. Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются тесно …
34. К компонентам временного ряда следует отнести … (укажите 2 варианта ответа)
35. Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …
36. Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …
37. Косвенный метод наименьших квадратов применим для … уравнений
38. Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные (укажите 2 варианта ответа)
39. Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней …
40. Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в … модели
41. Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … моделью
42. Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …
43. Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений связана с тем, что предопределенные переменные уравнений и их возмущения являются ...
44. Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК)
45. Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …
46. Выборочная средняя является …
47. Эконометрика – наука, изучающая …
48. Коэффициент линейной регрессии a1 показывает …
49. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
50. Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …
51. Установите соответствие между этапами эконометрического моделирования и их содержанием:
52. Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних:
53. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера:
54. Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …
55. Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних
56. Гетероскедастичность – это понятие в эконометрике, обозначающее …
57. Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона
58. Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
59. Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …
60. Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …
61. Аналитическим выравниванием временного ряда называют …
62. Экзогенные переменные характеризуются тем, что они …
63. Система верно записано утверждение: Система записана в ... форме
64. На приведенном ниже графике представлены Y - валовой региональный продукт субъектов РФ и X - объем промышленного производства. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
65. Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Какой средний темп роста данного макроэкономического индикатора?
66. Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Каковы параметры a0 и а1 линейного тренда у = a0 + a1 * t?
67. Имеем модифицированную модель Кейнса: где:Ct - расходы на потребление некоторого региона за t-ый период времени; It - инвестиции за t-ый период времени; Gt - государственные расходы за t-ый период времени; Yt - доходы в некотором регионе за t-ый период времени; Yt-1 - доходы в регионе за предыдущий (t-1)-ый период времени. Каков уровень идентифицирумости первого и второго уравнения системы?
68. Оценка математического ожидания X = 60, объем выборки n = 100, верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94. Чему равна выборочная дисперсия?
69. На приведенном ниже графике представлены Х2 - валовой региональный продукт субъектов РФ и Х4 - загруженность промышленных мощностей. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
70. Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y'= a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?
71. На основе данных за период 2010-2020 гг. оценена производственная функция Кобба-Дугласа, характеризующая влияние факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) России (Y). При этом в качестве факторов взяты: занятые в экономике (L), тысяч человек; основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (К), млн руб. Y = -89,608 * K^0,477 * L^8,2184. R^2 = 0,96. Кfкой является отдача от масштаба?
72. Имеются данные, характеризующие производительность труда (Y) и стаж работы (X) 20 работников фирмы. Каковы параметры равносторонней гиперболы yi = a0 + a1 * 1/xi ?
73. На приведенном ниже графике представлены Х2 - валовой ренальный продукт субъектов РФ и ХЗ - инвестиции в основные фонды. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
74. Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y' = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?
75. Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Каковы индексы сезонности?
76. Имеется модифицированная модель Кейнса: где: Ct - расходы на потребление некоторого региона за t-ый период времени: It - инвестиции за t-ый период времени;Gt - государственные расходы за t-ый период времени;Yt - доходы в некотором регионе за t-ый период времени; Yt-1 - доходы в регионе за предыдущий (t-1)-ый период времени.Какое количество экзогенных и эндогенных переменных в модели?
77. Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: где: y1,t - расходы на потребление в период t; y1,t-1 - расходы на потребление в период (t-1): y2,t - инвестиции в период t; y2,t-1 ~ инвестиции в период (t-1); У3,t - процентная ставка в период t; y4,t - совокупный доход в период t; x1,t - денежная масса в период к t; y2,t - расходы государства в период t; t - текущий период; t-1 - предыдущий период. Какие из перечисленных переменных являются предопределенными?
78.   Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: где: y1,t - расходы на потребление в период t; y1,t-1 - расходы на потребление в период (t-1): y2,t - инвестиции в период t; y2,t-1 ~ инвестиции в период (t-1); У3,t - процентная ставка в период t; y4,t - совокупный доход в период t; x1,t - денежная масса в период к t; y2,t - расходы государства в период t; t - текущий период; t-1 - предыдущий период. Какие из совокупностей являются эндогенными переменными?
79. Проверили на идентифицируемость одно из уравнений модели: Получили, что в этом уравнении находятся две эндогенные переменные (n = 2) и отсутствуют три предопределенные переменные (p = 3, т.е. n < p + 1. Достаточное условие идентификации для уравнения выполняется: определитель матрицы, составленный из коэффициентов при переменных, которых нет в этом уравнении, не равен нулю, и ранг этой матрицы равен трем. Какие уравнения являются cверхидентифицирумыми?