Скоринговые методы оценки кредитоспособности физических лиц

Дата изготовления: октябрь 2024 года. 

Работа сделана на примере ПАО «Сбербанк».

Целью работы действует выявление особенностей, преимуществ и недостатков скоринговых моделей, применяемых для оценки кредитоспособности физических лиц в ПАО «Сбербанк», а также в разработке предложений по их улучшению в условиях цифровой трансформации банковской отрасли.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Исследовать основные подходы к оценке кредитоспособности заемщиков и проанализировать их эффективность.

2. Изучить историю развития скоринговых методов в мировой и российской практике.

3. Оценить современные скоринговые модели, применяемые в ПАО «Сбербанк».

4. Выявить существующие проблемы и ограничения в использовании скоринговых моделей на основе анализа статистических данных.

5. Определить направления совершенствования скоринговых методов в условиях цифровизации банковской деятельности и развития платформенной экономики.

Есть приложения.

ВВЕДЕНИЕ 3

Глава 1. Теоретические аспекты исследования оценки кредитоспособности физических лиц 6

1.1. Сущность и особенности оценки кредитоспособности заемщика 6

1.2. Особенности скоринговых методов оценки кредитоспособности физических лиц в современных кредитных системах 14

Глава 2. Анализ применения скоринговых методов оценки кредитоспособности физических лиц в ПАО «Сбербанк» 24

2.1. Развитие российской банковской системы и скоринговых методов оценки кредитоспособности физических лиц 24

2.2. Особенности применения скоринговых методов оценки кредитоспособности физических лиц в ПАО «Сбербанк» 33

Глава 3. Проблемы и перспективы совершенствования применения скоринговых методов оценки кредитоспособности физических лиц в ПАО «Сбербанк» 49

3.1. Проблемы применения скоринговых методов оценки кредитоспособности физических лиц в ПАО «Сбербанк» 49

3.2. Основные направления совершенствования применения скоринговых методов оценки кредитоспособности физических лиц в ПАО «Сбербанк» в условиях цифровизации бизнеса и перехода к платформенной экономике 54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 63

ПРИЛОЖЕНИЯ 68

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон РФ от 30 ноября 1994 г. (с изм. от 26 июня 2011 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301; 2011. № 27. Ст. 3213. 

2. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ. // СПС «Консультант плюс» — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 20.09.2024).

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ № 278. // СПС «Консультант плюс» — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 20.09.2024).

4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 30.09.2017). // СПС «Консультант плюс» — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 20.09.2024).

Учебники, монографии, брошюры

5. Аганбегян А. Г. Финансы, бюджет и банки в новой России. — М.:Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. — 400 с.

6. Алексеева Д. Г. Банковский вклад и банковский счет. Расчеты: учебное пособие для среднего профессионального образования. — М.:Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. 

7. Банковское дело: учебное пособие / под ред. канд. экон. наук, доц. Н. Н. Мокеевой. - 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА: Изд-во Урал. ун-та, 2022. — 296 с.

8. Бибикова Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка: учеб. пособие. — М.: ФЛИНТА, 2019. — 128 с. 

9. Банковское дело и банковские операции: учебник / М. С. Марамыгин, Е. Г. Шатковская, М. П. Логинов [и др.]; под ред. М. С. Марамыгина, Е. Г. Шатковской. — 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2022. — 568 с.

10. Бочкарева Е. А. Регулирование банковской деятельности, денежного обращения и валютных операций: конспект лекций. — М.: РГУП, 2019. — 91 с. 

11. Бровкина Н. Е. Осуществление кредитных операций: учебник / Н. Е. Бровкина, Е. П. Терновская, А. Е. Ушанов [и др.]; под ред. Н. Е. Бровкиной, Е. П. Терновской. — М.: ИНФРА-М, 2024. — 306 с.

12. Вайн С. Оптимизация ресурсов современного банка. — М.: Альпина Паблишер, 2020. — 196 с.

13. Гаджимурадова Ф. Р., Идрисова С. К. Методы оценки кредитоспособности заемщиков и способы их применения // РППЭ. — 2019. — №11 (109). — С. 379-387.

14. Горелая Н. В. Организация кредитования в коммерческом банке: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 208 с.

15. Казимагомедов А. А. Банковское дело: организация деятельности Центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций: Учебник / А. А. Казимагомедов. — М.: Инфра-М, 2018. — 502 с.

16. Коробова Г. Г. Банковские операции: учебное пособие для среднего профессионального образования / под ред. Ю. И. Коробова. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2021. — 448 с. 

17. Кузнецов В. В. Концепция развития конкурентоспособной национальной платежной системы: монография / В. В. Кузнецов. — 2-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2023. — 170 с.

18. Куницына Н. Н. Платежные системы и организация безналичных расчетов: учебное пособие / Н.Н. Куницына, Е.И. Дюдикова. — М.: ИНФРА-М, 2025. — 329 с.

19. Леонов М. В. Цифровая трансформация банковской деятельности: теория и практика: монография / М. В. Леонов. — М.: Первое экономическое издательство, 2021. — 166 с.

20. Мазурина Т. Ю. Банковское кредитование: учебник / А. М. Тавасиев, Т. Ю. Мазурина. — М.:Инфра-М, 2018. — 366 с. 

21. Мытник К. Я. Смарт-карты и информационная безопасность: практическое руководство / К. Я. Мытник, С. П. Панасенко; под ред. д. т. н., проф. В. Ф. Шаньгина. — М.: ДМК Пресс, 2019. — 516 с. 

22. Никитинская Ю. В. Международные расчеты и валютные операции: учебное пособие / Ю. В. Никитинская, Т. В. Нечаева. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2024. — 215 с.

23. Николаева Т. П. Деньги, кредит, банки: учебное пособие. — М.: ФЛИНТА, 2020. — 377 с. 

24. Рождественская Т. Э. Блокчейн в платежных системах, цифровые финансовые активы и цифровые валюты: учебное пособие для магистратуры / под ред. Т.Э. Рождественской, А.А. Ситника. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2024. — 128 с.

25. Стародубцева Е. Б. Основы банковского дела: учебник / Е. Б. Стародубцева. — М.:Инфра-М, 2018. — 288 с.

26. Туруев И. Б. Платежные системы в условиях новой реальности: монография / И. Б. Туруев, С. Ю. Перцева. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2023. — 216 с.

27. Финансовые рынки и финансово-кредитные организации в условиях цифровизации: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит», «Финансовый менеджмент», «Корпоративные и государственные финансы» / Н. Н. Никулина, С. В. Березина, Т. В. Стожарова [и др.]; под общ. ред. Н. Н. Никулиной. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 447 с.

28. Финансовые и банковские риски: учебник / Л. И. Юзвович, Ю. Э. Слепухина, Ю. А. Долгих [и др.]; под ред. Л. И. Юзвович, Ю. Э. Слепухиной. — 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2022. — 336 с. 

29. Хасянова С. Ю. Банковские риски: международные подходы к оценке и управлению: учебник / С. Ю. Хасянова. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 149 с. 

30. Хижак Н. П. Банковские операции и услуги: учебно-методическое пособие / Н. П. Хижак. — М.: Директ-Медиа, 2023. — 448 с. 

Периодические источники

31. Белова М. Н. Безналичные розничные платежи: понятие, виды, перспективы развития / М. Н. Белова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 3 (345). — С. 148-150. — URL: https://moluch.ru/archive/345/77739/ 

32. Боброва О.П. Оценка кредитоспособности физических лиц // Экономика. Социология. Право. — 2019. — №2 (14). — С. 28-32.

33. Молдавский И. Заметки о подходах к созданию в России национальной платежной системы // ПЛАС Информационно-аналитический журнал №1. — 2019. — №153. — С. 200-202.

34. Квателадзе И. Мировая карточная статистика // МИР КАРТОЧЕК. Информационно-аналитический журнал. — 2018. — №6 (138). — С. 57-59.

35. Романова Н. Жизнь по карточкам // Профиль, 2019. — № 47. — С. 44-52.

36. Шмелева А. Г., Каленюк И. В. Программная модель оценки кредитоспособности клиентов с применением алгоритмов искусственного интеллекта // Труды НГТУ им. Р. Е. Алексеева. — 2020. — №3 (130). — С. 144-147.

37. Bennett, P. The Rise of Consumer Credit in the 1970s: A Historical Perspective // Business History Review. — 2015. — №89(3). — P. 421-448.

38. Cohen, J. The Impact of Credit Scoring on the Financial Industry // Journal of Risk Management in Financial Institutions. — 2016. — №9(4). — P. 351-361.

Электронные ресурсы

39. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации — URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 21.09.2024). 

40. Официальный сайт Консультант Плюс — URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 16.09.2024). 

41. Официальный сайт ПАО «Сбербанк» — URL: https://www.sberbank.ru/ru/person (дата обращения 20.09.2024).

42. Бухгалтерский баланс ПАО «Сбербанк» за 2022-2023 гг. — URL: https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f806/1904/?regnum=1481&dt=202301 (дата обращения 20.09.2024)

43. Годовой отчёт ПАО «Сбербанк» за 2022-2024 гг. — URL: https://cbr.ru/finorg/foinfo/reports/?ogrn=1027700132195 (дата обращения 20.09.2024)

44. Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) ПАО «Сбербанк» за 2022-2024 гг. — URL: https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f807/1904/?regnum=1481&dt=202301 (дата обращения 20.09.2024).