Инвестиционная политика коммерческого банка

Выпускная квалификационная (дипломная) работа на тему: Инвестиционная политика коммерческого банка.

Год: 2024

Объем: 85 стр.

Оценка: отлично.

Оригинальность работы на момент публикации: 60+% по антиплагиат.вуз.

Объектом исследования выступает «Газпромбанк» (АО).

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе формирования и реализации инвестиционной политики коммерческого банка.

Целью выпускной квалификационной работы является развитие теоретических и методических подходов к процессу формирования и реализации инвестиционной политики коммерческого банка, моделирование эффективного управления инвестиционным портфелем коммерческого банка на основе сценарного подхода.

Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие задачи исследования:

- систематизировать теоретические и научные положения исследования формирования и реализации инвестиционной политики коммерческого банка с целью воздействия ее на различные сегменты доходности и риска при управлении инвестициями в банковском секторе;

- представить методические подходы к реализации инвестиционной политики коммерческого банка и формирования инвестиционного портфеля, опираясь на экономическую ситуацию и риски потерь прибыли;

- разработать методику эффективного управления инвестиционным портфелем коммерческого банка на основе сценарного подхода, при осуществлении моделирования оценки влияния ESG-рисков и факторов доходности инвестиционного портфеля в рамках реализации инвестиционной политики коммерческого банка.

Введение 3

1 Теоретико-методические аспекты формирования инвестиционной политики коммерческого банка 11

1.1 Коллаборация научной фильтрации инвестиционного портфеля коммерческого банка 11

1.2 Инвестиционная политика коммерческого банка и ее методы управления 18

1.3. Методическая интерпретация показателей доходности и рисков в инвестиционной деятельности коммерческих банков 30

  2 Методические подходы к реализации инвестиционной политики коммерческого банка и формирования инвестиционного портфеля банка (на примере АО «Газпромбанк») 40

2.1 Сегментированная характеристика коммерческого банка и его основные направления инвестиционной политики 40

2.2 Эмпирический анализ инвестиционной деятельности коммерческого банка на основе факторных показателей 50

2.3. Методические рекомендации по оценке качества и эффективности управления инвестиционным портфелем в коммерческом банке 56

3 Повышение эффективности управления инвестиционным портфелем коммерческого банка в рамках реализации его инвестиционной политики с учетом форм государственно-частного партнерства 61

  Заключение 71

Список использованных источников   74

Приложения   82

1.             Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Официальный сайт. -URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/fde00aae371a8a2f23ac1f1503c94b4e24c9484a/ (дата обращения 15.04.2024).

2.             Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Официальный сайт. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/ (дата обращения 15.04.2024).

3.             Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Официальный сайт. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/c5051782233acca771e9adb35b47d3fb82c9ff1c/ (дата обращения 15.04.2024).

4.             Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственном-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации». [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Официальный сайт. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/ (дата обращения 15.04.2024)

5.             Федеральный закон от 02.08.2019 №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Официальный сайт. URL: - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/ (дата обращения 15.04.2024).

6.             Банковские риски: учебное пособие. [Текст]  / О.И. Лаврушин, Н.И Валенцева. – Москва: КНОРУС, 2007 – 232 с. – ISBN5-85971-602-8

7.             Инвестиции и инвестиционная деятельность: учебник [Текст] / под общ. ред. Я.П. Силин, - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2019. - 13 - 17с ISBN 978-5-7996-2452-1

8.             Инвестиции и финансирование: учебник [Текст] / под общ. ред. Воронцовский А.В., 1998 – 128 ISBN 5-288-02108-2

9.             Инвестиции: учебник [Текст] / под общ. ред. Ковалева В.В., Иванова В.В., Лялина В.А., 2003. – 440 ISBN 978-5-392-12268-4

10.         Инвестиционная стратегия: учебник [Текст] / под общ. ред. Корчагин Ю.А., 206. – 1316 ISBN 5-222-08440-X

11.         Инвестиционный анализ: учебник [Текст] / под общ. ред. Аньшин В. М., 2019 – 280 ISBN 5-7749-0200-5

12.         Инвестиционный анализ: учебник [Текст] / под общ. ред. Бирман Г., 2019 – 631 ISBN 5-85173-053-6

13.         Кох. И.А. Портфельное инвестирование: методологические подходы: [монография] / И. А. Кох. - Казань: Казанский гос. ун-т, 2009. - 261, [1] с.: ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-98180-667-4

14.         Кульков Р.О. Алгоритмизация формирования инвестиционного портфеля в рамках осуществления инвестиционной деятельности банка в условиях экономической многополярности [Текст] //Сборник научных статей Международной конференции студентов и молодых ученых «Весенние дни науки ИнЭУ», 2024 – С.87-92.

15.         Кульков Р.О., Юзвович Л.И. Форсай-исследование применения цифровых технологий в экономику разных стран [Текст] //Сборник материалов Всероссийского форума «Финансовый рынок и экономическое развитие России», 2024. – С. 35-39.

16.         Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: учебник [Текст]  / Е.В. Семенкова. – Москва: Издательство «Дело» АНХ, 2017. – 488 с. – ISBN 978-5-7749-0536-2

17.         Чиненов М.В. Инвестиции: учебное пособие [Текст] / под редакцией М.В. Чиненова. - 3-е изд., стер. – Москва: КноРус, 2016. - 365 с. ISBN 978-5-406-06739-0

18.         Экономическая оценка инвестиций: учебник [Текст] / под общ. ред. Иванова Н.Н., 2004. – 224 ISBN 978-5-94856-475-3

19.         Экономическая оценка инвестиций: учебник [Текст] / под общ. ред. Марголин А.М., Быстряков А.Я., 2006. – 34 ISBN 978-5-282-03516-2

20.         Экономическая оценка инвестиций: учебник [Текст] / под общ. ред. Римера М.И., 2014. – 432 ISBN 5-38800-673-6

21.         Словарь современных экономических терминов [Текст] / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский. – 4-е

изд. – Москва: Айрис-пресс, 2008. – 480 с. ISBN: 978-5-16-009966-8

22.         Шапкин А.С. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг [Текст] / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – Москва: Дашков и Ко, 2010. – 512 с. ISBN 978-5-394-05413-6

23.         Энциклопедия финансового риск-менеджмента [Текст] / Под ред. А.А. Лобанова и А.В.Чугунова. – М.: Альпина Паблишер,2003. – 786 с. ISBN:978-5-9614-2284-9

24.         Юзвович Л.И., Кульков Р.О. Влияние глобальных трендов на инвестиционные стратегии субъектов экономических отношений [Текст] // Бизнес. Образование. Право, 2024. №2(67) – С.61-65.

25.         B. G. Malkiel, C. D. Ellis «The Elements of Investing: Easy Lessons for Every Investor». Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://www.amazon.com/gp/product/B07WCQS5G9/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=finbold-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B07WCQS5G9&linkId=7401fbb71b75062745d11e17e289e7f3 (Дата обращения 01.06.2024)

26.         J. Kay «The Long & The Short of It». Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://www.amazon.com/Long-Short-Stories-will-always-ebook/dp/B07BGHG3XK (дата обращения 03.06.2024)

27.         M. Minervini «Trade Like A Stock Market Wizard». Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://www.amazon.com/Trade-Like-Stock-Market-Wizard/dp/0071807225 (дата обращения 02.06.2024)

28.         On Investing Well: The Elements of Good Investing. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://www.amazon.com/Investing-Well-Elements-Good/dp/1733964800 (дата обращения 01.06.2024)

29.         R. Ramsey «Personal Finance: Learn How Budgeting, Investing, Self Discipline, and Passive Income Can Help You Save Money». Официальный сайт [Электронный ресурс]. - URL: https://www.amazon.com/Personal-Finance-Budgeting-Investing-Discipline-ebook/dp/B07J9HSGJQ (дата обращения 02.06.2024)

30.         S. Spicer «Stop Investing Like They Tell You». Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://www.amazon.com/Stop-Investing-Like-They-Tell/dp/1683509056 (дата обращения 03.06.2024)

31.         Ориентиры инвестиционной деятельности финансовых посредников на рынке ценных бумаг. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/orientiry-investitsionnoy-deyatelnosti-finansovyh-posrednikov-na-rynke-tsennyh-bumag (дата обращения 12.04.2024)

32.         ESG - факторы - риски и возможности. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/esg-faktory-riski-i-vozmozhnosti (дата обращения 04.05.2024)

33.         Влияние ESG - факторов устойчивого развития на формирование кредитного и инвестиционного портфеля банка. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-esg-faktorov-ustoychivogo-razvitiya-na-formirovanie-kreditnogo-i-investitsionnogo-portfelya-banka (дата обращения 12.04.2024)

34.         Газпромбанк и «Системы концессии». Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL:  https://www.gazprombank.ru/press/6424391/ (дата обращения 12.04.2024)

35.         Инвестиционная политика коммерческого банка в современных условиях. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-politika-kommercheskogo-banka-v-sovremennyh-usloviyah/viewer (дата обращения 11.03.2024)

36.         Инвестиционная привлекательность: сущность и подходы к оценке. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-privlekatelnost-suschnost-i-podhody-k-otsenke (дата обращения 25.05.2024)

37.         Инвестиционная стратегия и политика коммерческого банка. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL:  - https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-strategiya-i-politika-kommercheskogo-banka/viewer (дата обращения 25.05.2024)

38.         К вопросу об инвестиционной политике в Российской Федерации. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-investitsionnoy-politike-v-rossiyskoy-federatsii/viewer (дата обращения 11.03.2024)

39.         К вопросу об формировании инвестиционного портфеля. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-formirovanii-investitsionnogo-portfelya/viewer (дата обращения 11.03.2024)

40.         Ключевые направления деятельности Газпромбанка. Официальный сайт [Электронный ресурс].  – URL:  https://rspp.ru/upload/uf/91d/bgpl8z4qd3zls29n8vor515.. (дата обращения 12.04.2024)

41.         Метод сводной оценки качества кредитного портфеля коммерческого банка. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=16381613 (дата обращения 12.04.2024)

42.         Новый взгляд на теорию оптимального портфеля Марковица. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-vzglyad-na-teoriyu-optimalnogo-portfelya-markovitsa (дата обращения 12.04.2024)

43.         О деятельности Газпромбанка. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://www.gazprombank.ru/about/index.php (дата обращения 12.04.2024)

44.         Оптимизация портфеля ценных бумаг в зависимости от диверсификации инвестиций. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-portfelya-tsennyh-bumag-v-zavisimosti-ot-diversifikatsii-investitsiy (дата обращения 25.05.2024)

45.         Опыт Банка ГЧП (АО) в реализации ГЧП-проектов. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL:  https://nnov.hse.ru/data/2017/11/30/1161639968/Опыт б. (дата обращения 12.04.2024)

46.         Основные виды инвестиционного анализа. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: http://lib.lunn.ru/LunnDigitalDocsClosed/DR264163.pdf (дата обращения 12.04.2024)

47.         Основные виды инвестиционного менеджмента. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20170804.pdf (дата обращения 12.04.2024)

48.         Основные проблемы банковского инвестирования. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-problemy-b.. (дата обращения 12.04.2024)

49.         Основы инвестиционной политики коммерческого банка. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-investitsionnoy-politiki-kommercheskogo-banka (дата обращения 11.03.2024)

50.         Особенности управления банками ESG - рисками. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-upravleniya-bankami-esg-riskami (дата обращения 04.05.2024)

51.         Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://scienceforum.ru/2015/article/2015011845 (дата обращения 04.05.2024)

52.         Портфельная теория Марковица. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/portfelnaya-teoriya-markovitsa/viewer (дата обращения 11.03.2024)

53.         Практические подходы к формированию портфеля ценных бумаг. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prakticheskie-podhody-k-formirovaniyu-portfelya-tsennyh-bumag (дата обращения 25.05.2024)

54.         Применение модели Уильяма Шарпа при формировании портфеля ценных бумаг. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-modeli-uilyama-sharpa-pri-formirovanii-portfelya-tsennyh-bumag/viewer (дата обращения 04.05.2024)

55.         Проблемы развития ESG - банкинга и управление ESG - рисками в коммерческих банках. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvitiya-esg-bankinga-i-upravleniya-esg-riskami-v-kommercheskih-bankah (дата обращения 04.05.2024)

56.         Риски инвестиционной политики коммерческих банков. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/riski-investitsionnoy-politiki-kommercheskih-bankov/viewer (дата обращения 11.03.2024)

57.         Роль банков на финансовом рынке: мировой опыт и Российская практика. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-bankov-na-finan.. (дата обращения 12.04.2024)

58.         Совершенствование инвестиционной политики коммерческих банков. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-investitsionnoy-politiki-kommercheskih-bankov/viewer (дата обращения 04.05.2024)

59.         Структура вложений кредитных организаций в ценные бумаги и производные финансовые инструменты. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cbr.ru/statistics/bank_system/4-3-5_16/ (дата обращения 15.04.2024)

60.         Текущее состояние инвестиционной деятельности банков в России. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tekuschee-sostoyani.. (дата обращения 12.04.2024)

61.         Теоретические аспекты инвестиционной деятельности коммерческих банков, проблемы инвестирования и пути их решения. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspe.. (дата обращения 12.04.2024)

62.         Уралмашзавод и Газпромбанк: комплексные решения для горной промышленности. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uralmashzavod-i-gazprombank-kompleksnye-resheniya-dlya-gornoy-promyshlennosti (дата обращения 04.05.2024)

63.         Формирование портфеля ценных бумаг кредитным организациям. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-portfelya-tsennyh-bumag-kreditnymi-organizatsiyami/viewer (дата обращения 25.05.2024)

64.         Эволюция портфельной теории в экономической литературе. Официальный сайт [Электронный ресурс].  - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-portfelnoy-teorii-v-ekonomicheskoy-literature/viewer (дата обращения 04.05.2024)