задачи по экономике

9 задач

все решены верно, ответы где то округлены до сотых, десятых.... вы при необходимости можете иначе сократить, главное, что расчеты верны

1 Задачи репродуктивного уровня

Задача №1. Продавец реализует опцион с ценой исполнения 60 руб. Премия, полученная им, составила 10 руб. Определить финансовый результат для продавца, если рыночная цена актива на момент исполнения составила 60 руб.

Задача № 2. Продавец реализует опцион колл на акцию компании «В» с ценой исполнения 30 руб. Цена за опцион (премия), полученная продавцом, составляет 4 руб. На момент исполнения опциона курс акции составил 32 руб. Определите, какую прибыль или убыток получил покупатель опциона.

Задача №3. Инвестор приобретает опцион колл на акцию компании «А» с ценой исполнения 80 руб. Премия, уплаченная при этом продавцу опциона, составила 12 руб. Рассчитайте итоги сделки для инвестора, если рыночная цена акции в момент исполнения опциона составила 60 руб.

2 Задачи реконструктивного уровня

Задача № 1. Если цена базисного инструмента равна 100 ед., процентная ставка за привлеченные заёмные средства составляет 20% годовых, других затрат, связанных с приобретением базисного инструмента нет, то чему будет равна цена фьючерса на 6 месяцев?

Задача №2. Курс доллара: 1 доллар = 61 руб. Определите форвардный курс валюты на 6 месяцев, если процентная ставка по рублевому депозиту равна 12% годовых, а по долларовому – 4% годовых.

Задача № 3. Цена спот бескупонной облигации 95%, ставка без риска – 10%. Определить форвардную цену облигации с поставкой через два месяца.

3 Задачи творческого уровня

Задача № 1. Цена спот акции 105 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 65 дней 8% годовых. Определить нижнюю границу премии европейского опциона колл, который заключается на 65 дней. Финансовый год равен 365 дням.

Задача № 2. Цена исполнения шестимесячного европейского опциона пут на продажу акции равна 100 руб., ставка без риска 10% годовых, спот цена акции – 90 руб. На фондовом рынке продаются эти контракты за 6 руб. Определить, возможен ли арбитраж и перечислить действия арбитражера.

Задача № 3. Цена исполнения шестимесячного европейского опциона колл на продажу акции равна 100 руб., ставка без риска 10% годовых, спот цена акции – 101 руб. На фондовом рынке продаются эти контракты за 5 руб. Определить, возможен ли арбитраж и перечислить действия арбитражера.