Скоринговые методы оценки кредитоспособности физических лиц

Работа сдана успешно, заказчик претензий не имел.

Целью работы действует выявление особенностей, преимуществ и недостатков скоринговых моделей, применяемых для оценки кредитоспособности физических лиц в ПАО «Сбербанк», а также в разработке предложений по их улучшению в условиях цифровой трансформации банковской отрасли.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Исследовать основные подходы к оценке кредитоспособности заемщиков и проанализировать их эффективность.

2. Изучить историю развития скоринговых методов в мировой и российской практике.

3. Оценить современные скоринговые модели, применяемые в ПАО «Сбербанк».

4. Выявить существующие проблемы и ограничения в использовании скоринговых моделей на основе анализа статистических данных.

5. Определить направления совершенствования скоринговых методов в условиях цифровизации банковской деятельности и развития платформенной экономики.

ВВЕДЕНИЕ 3

Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 6

1.1. Кредитоспособность заёмщика: экономическая сущность, критерии и методы оценки 6

1.2. Скоринговые системы оценки кредитных рисков: evolution, виды и применение в современной банковской практике 14

Глава 2. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СКОРИНГОВЫХ МЕТОДОВ В ПАО «СБЕРБАНК» 24

2.1. Развитие скоринговых технологий в российской банковской системе: trends и нормативное регулирование 24

2.2. Реализация скоринговых моделей оценки creditworthiness физических лиц в ПАО «Сбербанк» 33

Глава 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СКОРИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 49

3.1. Актуальные проблемы применения скоринговых методов в кредитной практике ПАО «Сбербанк» 49

3.2. Основные направления совершенствования применения скоринговых методов оценки кредитоспособности физических лиц в ПАО «Сбербанк» в условиях цифровизации бизнеса и перехода к платформенной экономике 54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 63

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон РФ от 30 ноября 1994 г. (с изм. от 26 июня 2011 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301; 2011. № 27. Ст. 3213. 

....

11. Бровкина Н. Е. Осуществление кредитных операций: учебник / Н. Е. Бровкина, Е. П. Терновская, А. Е. Ушанов [и др.]; под ред. Н. Е. Бровкиной, Е. П. Терновской. — М.: ИНФРА-М, 2024. — 306 с.

12. Вайн С. Оптимизация ресурсов современного банка. — М.: Альпина Паблишер, 2020. — 196 с.

13. Гаджимурадова Ф. Р., Идрисова С. К. Методы оценки кредитоспособности заемщиков и способы их применения // РППЭ. — 2019. — №11 (109). — С. 379-387.

14. Горелая Н. В. Организация кредитования в коммерческом банке: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 208 с.

15. Казимагомедов А. А. Банковское дело: организация деятельности Центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций: Учебник / А. А. Казимагомедов. — М.: Инфра-М, 2018. — 502 с.

16. Коробова Г. Г. Банковские операции: учебное пособие для среднего профессионального образования / под ред. Ю. И. Коробова. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2021. — 448 с. 

17. Кузнецов В. В. Концепция развития конкурентоспособной национальной платежной системы: монография / В. В. Кузнецов. — 2-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2023. — 170 с.

18. Куницына Н. Н. Платежные системы и организация безналичных расчетов: учебное пособие / Н.Н. Куницына, Е.И. Дюдикова. — М.: ИНФРА-М, 2025. — 329 с.

19. Леонов М. В. Цифровая трансформация банковской деятельности: теория и практика: монография / М. В. Леонов. — М.: Первое экономическое издательство, 2021. — 166 с.

.....

43. Годовой отчёт ПАО «Сбербанк» за 2022-2024 гг. — URL: https://cbr.ru/finorg/foinfo/reports/?ogrn=1027700132195 (дата обращения 20.09.2024)

44. Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) ПАО «Сбербанк» за 2022-2024 гг. — URL: https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f807/1904/?regnum=1481&dt=202301 (дата обращения 20.09.2024).