Ответы на тест (Синергия) Управление банковскими рисками
Дорогой покупатель! прежде чем покупать тест и писать отрицательный отзыв или положительный отзыв, пожалуйста прочитайте все вопросы к тесту спасибо)
вопросы могут повторяться
1. Положение № … «О правилах осуществления перевода денежных средств» -нормативный документ Банка России, устанавливающий требования к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе.
№ 630-П
№ 716-П
№ 732-П
№ 266-П
2. Установите соответствие между способами реагирования на риски и их характеристикой:
A. принятие риска
B. ограничение риска
C. перенос риска
D. уклонение от риска
E. применяется в случаях, когда уровень риска находится в пределах допустимого (приемлемого) уровня; в иных случаях - когда возможности применения других способов реагирования на риск ограничены и (или) их применение нецелесообразно
F. применяется в случаях, установленных нормативно-правовыми актами, а также в отношении рисков банка, сопряженных с непредвиденными значительными финансовыми потерями, которые может и готова взять на себя сторонняя организация
G. применяется в случаях, когда уровень риска превышает допустимый (приемлемый) уровень, при этом невозможно и (или) нецелесообразно применение других способов реагирования на риск
H. применяется в основном в случаях, когда уровень риска превышает допустимый (приемлемый) уровень
3. Для определения финансовой устойчивости клиента рассчитываются следующие коэффициенты …
коэффициент активности
коэффициент финансового левериджа
коэффициент платежеспособности
коэффициент автономности
коэффициент капитализации
4. Установите соответствие между рисками и их характеристикой:
A. Валютный риск
B. Процентный риск
C. Операционный риск
D. Риск ликвидности
E. вероятность убытков, связанных с изменением курса одной из иностранных валют по отношению к другой
F. возможность появления убытков вследствие сокращения процентной маржи
G. вероятность появления потерь, связанных с отказом технических систем банка
или ошибок в действиях персонала банка
H. вероятность появления убытков вследствие невозможности кредитной организации расплатиться по своим обязательствам перед клиентами
5. К событиям операционного риска банка относится…
нарушение сроков возврата кредита
нарушение информационной безопасности
нарушение кассовой дисциплины
нарушение сбалансированности ликвидности
6. Установите соответствие между названиями и номерами нормативных документов Банка России, регулирующих управление рисками в кредитных организациях Российской Федерации.
A. «О порядке расчета размера операционного риска ("Базель III") и осуществления Банком России надзора за его соблюдением»
B. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
C. «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»
D. «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе»
E. Положение № 744-П
F. Положение №590-П
G. Положение № 242-П
H. Положение №716-П
7. Для предотвращения риска ценных бумаг необходимо:
проводить анализ доходности по различным видам ценных бумаг
оценивать степень возникающего кредитного риска
сворачивать операции с ценными бумагами
осуществлять мониторинг кредитного портфеля
8. Банк России в целях регулировании операционных рисков банков, разработал требования к системе … операционным риском.
9. Оптимальным для классификации банковских рисков является:
системный подход
факторный подход
весовой подход
по видам банковских операций
10. Менеджмент банка при построении системы управления операционными рисками (СУОР) должен решить как минимум две основные задачи: обеспечить соответствие …
стандартам Базельского комитета
задачам операционного риск-менеджмента
специфике собственных бизнес-процессов
функциональным возможностям ее модулей
11. Какие из перечисленных факторов могут являться причинами возникновения операционного риска:
несоответствие характеру и масштабам деятельности КО и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций
невозможность банка своевременно и без потерь отвечать по своим обязательствам, удовлетворять потребности клиентов в продуктах и услугах.
нарушение функционирования охранных систем и сигнализации
воздействие внешних событий экономического и политического характера
12. …. риск – это возможное возникновение убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами своих обязательств, ограничения деятельности кредитной организации на территории иностранных государств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства.
13. Уменьшение финансовых последствий операционного риска возможно с помощью:
страхования
резервов на возможные потери
дополнительных комиссий
исключение высокорисковых банковских операций
14. Управление операционными рисками в банке включает в себя следующие составляющие:
оценка и мониторинг
анализ и контроль
оценка, анализ и контроль
оценка, анализ, контроль и отчетность
15. Область катастрофического риска характеризует возможные потери, которые могут сравниться с величиной … средств, а это ведет к банкротству банка.
16. Какими критериями следует пользоваться при оценке кредитного риска на этапе выдачи кредита …
репутацией и платежеспособностью заемщика
наличием собственного (акционерного) капитала
состоянием инфляции в стране
ростом дебиторской задолженности
17. Показателями оценки отраслевого риска могут быть:
уровень отклонений в результатах деятельности отрасли по отношению к результатам деятельности рынка или всей экономики
степень ценовой и неценовой конкуренции
покупательная способность покупателей
покупательная способность поставщиков
18. Основной риск, возникающий при проведении банком рассчетно-кассовых операций, обусловлен тем, что банк не сможет своевременно провести платежи клиента по предъявленным им расчетно-платежным документам, и непосредственно связан с …
риском потери ликвидности
фондовым риском
рыночным риском
операционным риском
валютным риском
19. Показатель мгновенной ликвидности можно определить как отношение …
высоколиквидных активов банка к обязательствам по счетам до востребования
высоколиквидных активов банка к капиталу банка
суммарных активов банка к обязательствам по счетам до востребования
ликвидных активов банка к обязательствам до востребования
20. Собственный капитал банка — ...
Уставный капитал
Привлеченные средства
Размещенные средства
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами
21. Расставьте в правильной последовательности этапы управления рисками:
1 мониторинг
2 подготовка плана реакции
3 планирование
4 контроль
5 выявление
22. Какие из перечисленных факторов могут являться причинами возникновения риска ликвидности в банке:
несоответствие характеру и масштабам деятельности КО и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций
невозможность банка своевременно и без потерь отвечать по своим обязательствам, удовлетворять потребности клиентов в продуктах и услугах
нарушение функционирования охранных систем и сигнализации
воздействие внешних событий экономического и политического характера
23. Риск-менеджмент, — это …
система оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе деятельности банка
совокупность мероприятий по ограничению в суммарном и процентном выражении, установленных Банком России и банком рисков по проводимым операциям и сделкам
процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией
определение максимальной величины риска, которую готов принять банк при совершении сделок, характер и масштабы которых выходят за рамки обычной текущей деятельности
24. Определите наиболее эффективные способы снижения операционных рисков при осуществлении кредитных или расчетных операций специалистом банка:
управление тарифной политикой
шаблоны операций и документов с предварительно заполненными параметрами
формализованное описание условий типовых договоров, банковских продуктов (типы операций, процентные ставки, пеня, срочность и т.п.)
мониторинг качества профессиональной подготовки специалистов
акцепт вышестоящим лицом операций, выполняемых специалистом банка
25. Специфика управления операционными рисками в банке связана с … обязательными к соблюдению и исполнению.
требованиями регулятора
распоряжениями руководства банка
внутренними регламентами банка
порядка проведения банковских операций
26. Укажите наименование норматива: «отношение выданных кредитной организации кредитов сроком погашения свыше года к капиталу кредитной организации и долговым обязательствам на срок выше года».
Норматив текущей ликвидности
Норматив долгосрочной ликвидности
Норматив достаточности капитала банка
максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков
27. Кредитный риск — это …
риск невозврата денег должником в срок
потенциальная неспособность должника банка выполнить условия договора или действовать в соответствии с заключенным соглашением
задержка возврата кредита и неуплата процентов в срок пролонгация возврата кредита
28. Установите соответствие между банковскими рисками (цифри их характеристикой (буква):
A. кредитный риск
B. процентный риск
C. валютный риск
D. операционный риск
E. риск ликвидности
F. вероятность непогашения заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору
G. возможность появления убытков вследствие сокращения процентной маржи
H. вероятность убытков, связанных с изменением курса одной из иностранных
валют по отношению к другой
I. вероятность появления потерь, связанных с отказом технических систем банка или ошибок в действиях персонала
J. вероятность появления убытков вследствие невозможности кредитной организации расплатиться по своим обязательствам перед клиентами
29. Риск – это …
уверенность в будущем
негативные отклонения от поставленной цели
убыток
прибыль
30. В рыночный риск включаются следующие виды риска:
фондовый риск
операционный риск
риск ликвидности
валютный риск
процентный риск
31. Информационные системы для управления банковскими рисками обычно представлены в виде отдельных программных продуктов, специально адаптированных под … сектор.
32. Процентный спрэд — это …
средняя ставка, полученная по активам
превышение процентных ставок по обязательствам над ставками по активам
разница между взвешенной средней ставкой, полученной по активам и
взвешенной средней ставкой, выплаченной по обязательствам
средняя ставка, полученная по обязательствам
