Эконометрика. Синергия / МОИ / МТИ / МосАП. Ответы на ИТОГОВЫЙ ТЕСТ. На отлично!

Результат 97-100 /100 баллов "Отлично".

Для быстрого поиска вопроса используйте Ctrl + F

Убедительная просьба: перед оплатой внимательно сверяйте вопросы.

Учебные материалы

Тема 1. Эконометрическое моделирование

Тема 2. Линейная модель множественной регрессии

Тема 3. Метод наименьших квадратов

Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками

Тема 5. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация

Тема 6. Предпосылки метода наименьших квадратов

Тема 7. Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов

«Белый шум» – это …

- свойство коэффициентов регрессионной модели

- модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями

- стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию

Автокорреляция бывает …

- объяснительной и случайной

- простой и сложной

- положительной и отрицательной

- случайной и неслучайной 

Боксом и Дженкинсом был предложен …

- систематический подход к построению АRМА-моделей

- стационарный временной ряд «Белый шум»

- косвенный метод построения квадратов

В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной

- функциональной

- статистической

- корреляционной

В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной

- математическое ожидание

- значение

- распределение

В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …

- объяснительную и случайную

- положительную и отрицательную

- простую и сложную

Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …

- текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной

- сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней

- моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок

Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные

- Поддельные

- Фальшивые

- фиктивные

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …

- Фишера

- Дарбина-Уотсона

- Фостера-Стюарта

- Стьюдента 

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …

- сильная

- слабая

- отсутствует

Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это - … параметр

Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …

- связь между переменными называется прямой

- связь между переменными называется обратной

- линейная корреляционная связь отсутствует

- корреляционная зависимость становится функциональной

Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …

- косвенному методу наименьших квадратов

- двухшаговому методу наименьших квадратов

- трехшаговому методу наименьших квадратов

Ковариация – это показатель, характеризующий …

- степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий

- взаимосвязь этих переменных

- связь между линейной стохастической и переменными

- тесноту линейной стохастической связи между переменными 

Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …

- детерминации

- корреляции

- автокорреляции

- эластичности

Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …

- Голдфелда-Квандта

- Дарбина-Уотсона

- Глейзера

- Уайта

Неверно, что к моделям временных рядов относятся …

- авторегрессионные модели

- модели скользящего среднего

- регрессионные модели

Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …

- состоятельность

- многомерность

- несмещенность

- эффективность 

Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов

- косвенный

- двухшаговый

- трехшаговый

- классический 

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …

- автокорреляции

- систематической ошибки остаточной депрессии

- гетероскедастичности

- характера динамики процесса 

Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция

С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

- Уайта

- Льинга-Бокса

- Дарбина-Уотсона

- Бреуша-Годфри 

Случайные величины бывают …

- дискретными и непрерывными

- строго стационарными и слабостационарными

- положительными и отрицательными

- простыми и сложными 

Средний коэффициент эластичности показывает …

- процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

- среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

- изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

Структурный параметр называется идентифицируемым, если …

- косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок

- его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы

 - он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов

Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …

- косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок

- его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы

- он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов 

Тест Дарбина-Уотсона применяется для …

- проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

- оценки структурных коэффициентов

- проверки независимости остатков модели временного ряда

- определения тренда во временном ряду

Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности

- две

- три

- четыре

Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин - это … случайная величина

Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …

- уравнения регрессии

- метода наименьших квадратов

- коэффициента корреляции

- теоремы Айткета

- теста Голдфелда-Квандта 

Экзогенная переменная может быть …

- положительной и отрицательной

- дискретной и непрерывной

- случайной и неслучайной

Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов

- трех

- четырех

- шести

- семи 

Экономическая модель имеет вид …

- y = f(x)

- y = a + b1x + b2x2

- y = f(x) + e

- y = f(a + b1x + b2x2)

Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …

- математическое ожидание которой равно нулю

- дисперсия которой равна нулю

- имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок