Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте - база ответов для Синергии, МТИ, МОИ, МосАП
База ответов к тестам по Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте
Подходит для Синергии, МТИ, МОИ, МосАП
> Сделать приватный заказ <
> Магазин готовых работ <
1. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов
2. Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов
3. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …
4. Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
5. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
6. Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …
7. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
8. В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
9. Упорядоченный … случайная величина
10. Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, … параметр
11. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …
12. Средний коэффициент эластичности показывает …
13. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
14. Случайные величины бывают …
15. Боксом и Дженкинсом был предложен …
16. «Белый шум» – это …
17. С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
18. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …
19. Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности
20. Экономическая модель имеет вид …
21. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …
22. Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …
23. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …
24. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной
25. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …
26. Тест Дарбина-Уотсона применяется для …
27. Автокорреляция бывает …
28. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
29. Экзогенная переменная может быть …
30. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные
31. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …
32. Ковариация – это показатель, характеризующий …
33. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …
34. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …
35. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …
