Хеджирование на рынке ценных бумаг

Актуальность темы. Современная динамика финансовых рынков подчинена непрерывным колебаниям и влиянию различных факторов, создавая при этом среду повышенного риска для инвесторов и участников рынка ценных бумаг. В таком контексте хеджирование на рынке ценных бумаг становится неотъемлемой стратегией управления рисками, предоставляя инвесторам и компаниям эффективные инструменты для снижения возможных потерь и обеспечения более стабильного финансового положения.

Актуальность темы хеджирования на рынке ценных бумаг обусловлена не только сложившейся в мире финансовой неопределенностью, но и необходимостью поиска инновационных методов управления рисками в условиях ускоренных темпов экономических изменений. Рынок ценных бумаг становится все более конкурентоспособным и глобализированным, требуя от инвесторов и компаний высокой степени гибкости и стратегического мышления в области финансов.

Целью данного реферата является проведение всестороннего анализа и систематизации знаний о хеджировании на рынке ценных бумаг с целью выявления эффективных стратегий управления рисками.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

- рассмотреть основные понятия и принципы хеджирования на рынке ценных бумаг;

- изучить различные методы и инструменты хеджирования, такие как фьючерсы, опционы, валютные операции и др.;

- проанализировать актуальные случаи успешного и неудачного применения стратегий хеджирования;

- оценить влияние хеджирования на общую стабильность и устойчивость инвестиционных портфелей и корпоративных финансов.

Предметом исследования является хеджирование на рынке ценных бумаг, а объектом – различные аспекты этой стратегии, включая методы, инструменты, сферы применения и результаты.

ВВЕДЕНИЕ. 3

1.       СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И ВИДЫХЕДЖИРОВАНИЯ.. 4

1.1    Принципы хеджирования. 5

1.2    Производные финансовые инструменты и их использование в хеджевых операциях. 6

2.       СТРАТЕГИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ.. 10

2.1 Хеджирование свопами. 12

2.2 Перспективы хеджирования в России. 13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 14

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  17

1.   Альционе, О. А. Хеджирование на рынке ценных бумаг, проблемы и перспективы развития // Актуальные вопросы современной науки. 2013. №30-2. С. 55-72.

2.   Лакшина В.В., Лапшина К.А. Сравнительный анализ стратегий хеджирования фьючерсами портфеля ценных бумаг // Финансы: теория и практика. 2016. №5. С. 105-114.

3.   Лехтянская Л.В., Константинов И.И. Инвестиции в современном обществе: что необходимо знать начинающему инвестору // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. №9. С. 126-129.

4.   Миненко, В.В. Хеджрование рыночного риска инвестиционного портфеляс помощью инструментов срочного рынка // Экономика и социум. 2022. №6-2 (97). С. 566-569.

5.   Тагирова, З.М. Анализ методики хеджирования на рынке ценных бумаг РФ // Экономика и социум. 2014. №2-4 (11). С. 544-547.

6.   Скрипниченко, М.В. Портфельные инвестиции: учебное пособие. - СПб: Университет ИТМО. - 2016. - 16 с.

7.   Фатхуллина, Л. И. Хеджирование рыночных рисков // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. 2013. №12. С. 222-227.

8.   Чжао Синь Теоретические основы управления валютными рисками // Экономика и социум. 2020. №10 (77). С. 891-896.