Расчёт стоимости азиатских опционов

Направления: Прикладная математика в экономике; Математические методы в экономике;

План работ не утверждён. Задание: «Расчёт стоимости азиатских опционов»

Задание: Модель ценообразования — геометрическое броуновское движение, опцион — азиатский с фиксированным страйком. Задача — рассчитать стоимость. Уравнения можно найти здесь

решение ещё нужно реализовать в виде программы на Python

-Объём 40 стр

Цель данной работы является расчёт стоимости азиатских опционов, где моделью ценообразования будет геометрическое броуновское движение, а сам опцион будет с фиксированным страйком. Программу расчёта стоимости необходимо реализовать на языке программирования Python, затем в процессе тестирования программного средства сравнить полученные результаты с известными данными аналитиков.

Таким образом, можно выделить следующие основные направления даннойработы:

• анализ различных математических постановокрасчёт стоимости азиатских опционов;

• анализ различных численных подходов решения задачи ценообразования опциона;

• выбор и обоснование численного алгоритма, с дальнейшей оптимизацией;

• реализация разработанных алгоритмов для запуска на современных ЭВМ и апробация на тестовых данных.

Введение 2

Постановка задачи 5

Теоретическая часть 9

Математическое обоснование 12

PDE по цене азиатского опциона 22

Описание структуры и модулей программы 25

Программная реализация расчёта стоимости азиатского опциона 27

Заключение 34

Библиографический список 36

Приложение 38

Код программы algoritm_asian.py 38

Кодпрограммы gui.py 40