Эконометрика_Тесты Самопроверка+Итоговый+Компетентностный_Синергия

77 вопросов с ответами, все верные

Перед покупкой теста обязательно проверьте ваши вопросы (совпадают ли они с вопросами в данном файле)

!! Если нужна помощь с письменными работами или сдачей тестов онлайн, пишите в личные сообщения https://studwork.cc/info/45252

Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой …

Предметом изучения эконометрики …

Эконометрика – это наука, которая изучает …

Зависимая переменная в эконометрике – это …

В эконометрике существуют … типы переменных

Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения, – это … величина

Фиктивная переменная – это переменная, принимающая в каждом наблюдении …

В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финансовых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, производством и ценами получил …

Установите соответствие между годом присуждения Нобелевской премии по экономике (эконометрическим исследованиям) и лауреатами:

Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии

Под частной корреляцией понимается …

Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен …

Частный коэффициент корреляции оценивает тесноту связи между двумя переменными при … значении остальных факторов

Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе …

Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость – в этом случае следует осуществить … (укажите 2 варианта ответа)

Нелинейным является уравнение …, нелинейное относительно входящих в него факторов

Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если …

Сущность метода Зарембки заключается в выборе между линейной и … моделями

Коэффициент эластичности показывает, на сколько … (где x – независимая переменная, y – зависимая переменная)

Детерминированная и случайная составляющие временного ряда являются … величинами

Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более …

Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это …

В … временном ряде трендовая компонента отсутствует

Временным рядом является совокупность значений … (укажите 2 варианта ответа)

К компонентам временного ряда следует отнести … (укажите 2 варианта ответа)

В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа)

Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …

Установите соответствие между группировочными признаками и типами временных рядов:

Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется … формой модели

Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что …

Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта ответа):

Если структурные коэффициенты модели выражены через приведенные коэффициенты и имеют более одного числового значения, то такая модель …

Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в … модели

Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели … модели

Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы, называются … переменными

Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …

Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК)

Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений трехшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК):

Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …

Дискретной называется случайная величина, …

… переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения

Установите соответствие между формулами средних величин и их наименованиями:

Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для …

Тесноту линейной связи определяет коэффициент …

Установите соответствие между значениями парного линейного коэффициента корреляции Пирсона и зависимостями, которые он характеризует

Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …

Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних

Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …

Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это

Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:

Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности:

Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции:

Для описания закономерностей прироста экономических показателей от времени в эконометрике используется лог – линейная модель линейная относительно фактора времени Х: …

Для выбора формы модели используют тест …

К адаптивным методам прогнозирования относится …

При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …

Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа)

Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель … (укажите 2 варианта ответа)

Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают …

Аналитическим выравниванием временного ряда называют …

… в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt

Установите соответствие между формулами трендов и рекомендациями по их применению:

Установите соответствие между эконометрическими моделями и их названиями:

Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):

Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией

На приведенном ниже графике представлены Х2 – валовой ренальный продукт субъектов РФ и Х3 – инвестиции в основные фонды. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных

На приведенном ниже графике представлены Х2 – валовой региональный продукт субъектов РФ и Х4 – загруженность промышленных мощностей. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?

Имеются данные, характеризующие производительность труда (Y) и стаж работы (Х) 20 работников фирмы. Каковы параметры равносторонней гиперболы?

Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд. руб.) за период 2019-2021 гг. Каковы индексы сезонности?

Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд. руб.) за период 2019-2021 гг. Какой средний темп роста данного макроэкономического индикатора?

Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд. руб.) за период 2019-2021 гг. Каковы параметры a0 и a1 линейного тренда?

Имеем модицифированную модель Кейнса. Каков уровень идентифицируемости первого и второго уровня системы?

Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений. Какие из совокупностей являются эндогенными переменными?

Проверили на идентифицируемость одно из уравнений модели. Какие уравнения являются сверхидентифицируемыми?