[МЭБИК] Эконометрика.Обязательные задания МЭБИК (тест 40 вопросов) 2025г.

Сдано на оценку 5 в 2025году.

После покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже:

Тест

1. При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки статистики через коэффициент детерминации для оценки уравнения множественной регрессии используется формула:

2. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:

1) анализа зависимостей

2) решения системы уравнений

3) опросов

4) датчика случайных чисел

3. Тест Фишера является:

1) двусторонним

2) односторонним

3) многосторонним

4) многокритериальным

4. Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:

1) точной

2) состоятельной

3) несмещенной

4) случайной

5. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен:

1) нулю

2) 2/3

3) единице

4) 1/2 .

6. МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2:

1) минимальное

2) максимальное

3) среднее

4) средневзвешенное

7. Для автокорреляции характерным является соотношение COV(ukui) __ 0:

1) >

2) <

3) ≠

4) =

8. При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:

1) смещенной

2) невозможной

3) неэффективной

4) равной 0

9. Число степеней свободы для уравнения m-статистики через коэффициент детерминации для оценки мерной регрессии при достаточном численаблюдений n составляет: 1) n/m 2) n-m 3) n-m+1 4) n-статистики через коэффициент детерминации для оценки m-статистики через коэффициент детерминации для оценки 1

10. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:

1) не включенных в уравнение

2) сезонных

3) фиктивных

4) циклических

11. Наилучший способ устранения автокорреляции –установление ответственного за неефактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:

1) фиктивной

2) объясняющей

3) сезонной

4) зависимой

12. Значения t-статистики через коэффициент детерминации для оценки статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:

1) 1

2) 0

3) -1

4) .

13. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-статистики через коэффициент детерминации для оценки либо конкретное значение ________ наблюдений:

1) зависит от числа

2) зависит от времени проведения

3) зависит от номера

4) одинакова для всех

14. Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-статистики через коэффициент детерминации для оценки Уотсона:

1) левее расположена

2) уже

3) шире

4) неизменна

15. Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при сменесезона:

1) направление изменения, происходящего

2) трендовые изменения

3) изменение числа потребителей

4) численную величину изменения, происходящего

16. Фиктивная переменная –переменная, принимающая в каждом наблюдении:

1) ряд значений от 0 до 1

2) только отрицательные значения

3) только два значения 0 или 1

4) только положительные значения

17. Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине _________, где n –число наблюдений:

1) n2

2) n3

3) n

4) n4

18. Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:

1) степень влияния

2) случайность

3) уровень независимости

4) непостоянство

19. Строгая линейная зависимость между переменными –ситуация, когда ________ двухпеременных равна 1 или -статистики через коэффициент детерминации для оценки 1:

1) выборочная корреляция

2) разность

3) сумма

4) теоретическая корреляция

20. К зоне неопределенности в тесте Дарбина-статистики через коэффициент детерминации для оценки Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 –нижняя и верхняя границы): 1) DW > d2

2) DW < d1

3) d1< DW< d2

4) DW = 0

21. Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈ 1) 1

2) -1

3) 2

4) 0

22. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:

1) подвержена сезонным колебаниям

2) является качественной по своему характеру

3) трудноизмерима

4) имеет трендовую составляющую

23. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:

1) временной

2) замещающей

3) лаговой

4) сезонной

24. Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-статистики через коэффициент детерминации для оценки либо ___________ факторов:

1) непрерывных

2) дискретных

3) трудноизмеримых

4) случайных

25. При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент

детерминации:

1) остается неизменным

2) уменьшается

3) не уменьшается

4) не увеличивается

26. Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет _______регрессией:

1) долю дисперсии x, объясненную

2) долю дисперсии y, объясненную

3) долю дисперсии x, необъясненную

4) долю дисперсии y, необъясненную

27. Автокорреляция первого порядка –ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:

1) нечетных

2) последовательных

3) k первых и k последних

4) четных

28. Гиперболическая регрессия определяется по формуле:

29. Показательная регрессия определяется по формуле:

30. Параболическая регрессия определяется по формуле:

31. Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-статистики через коэффициент детерминации для оценки либо ___________ факторов:

1) непрерывных

2) дискретных

3) трудноизмеримых

4) случайных

5) неизвестных

32. F критерий Фишера определяется по формуле:

33. Общая сумма квадратов отклонений переменной от среднего значения определяется по формуле:

34. Cумма квадратов отклонений переменной объяснённая регрессией определяется по формуле:

35. Остаточная сумма квадратов отклонений переменной определяется по формуле:

36. Степенная регрессия определяется по формуле:

37. Линейная регрессия определяется по формуле:

38. Для проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии используют критерий…

А) Фишера

Б) Пирсона

В) Чупрова

Г) Стьюдента

39. Вычислено уравнение регрессии между себестоимостью единицы продукции и накладными расходами ( в руб. ): У=200 –0,9*х. Это означает, что по мере роста накладных расходов на 1 руб. себестоимость единицы продукции снижается на…

А) 200,90 руб.

Б) 90%

В) 90 руб.

Г) 90 коп.

40. Для проверки значимости уравнения регрессии используют критерий…

А) Фишера

Б) Пирсона

В) Чупрова

Г) Стьюдента__