Использование опционных стратегий на рынке криптовалют
Выпускная квалификационная (дипломная) работа на тему: Использование опционных стратегий на рынке криптовалют.
Год: 2023
Объем: 141 стр.
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации: 60+% по антиплагиат.вуз.
В первой главе «Теоретическо-методологические основы опционных стратегий» определяются базовые понятие и сущность производного финансового инструмента – опцион. Также рассматриваются различные
стратегии по использованию данного инструмента, выводятся все положительные и отрицательные черты стратегий и учитываются методики выбора и управления стратегиями.
Во второй главе «Анализ рынка криптовалют в условиях нестабильной экономики» проводится анализ рынка криптовалют с точки зрения наличия профессиональных участников торговли, оценки бирж, на которых могут производится операции с опционами, и методика выбора криптовалюты для торговли.
В третьей главе работы «Управление стратегиями торговли криптовалютными опционами» выделяются проблемы при выборе стратегий управления криптовалютными опционами, рассмотрены способы хеджирования и предлагаются решения, которые позволят максимально эффективно использовать предложенные стратегии для торговли.
Введение......................................................................................... 3
1.2 Классификация опционных стратегий.................................. 29
1.3 Методика выбора и управления опционной стратегией....... 48
2.2 Оценка бирж с криптовалютной торговлей опционами....... 79
2.3 Методика выбора криптовалюты для опционной торговли. 86
3.2 Использование хеджирования на рынке криптовалют....... 101
3.3 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий......... 107
Заключение................................................................................. 123
Список используемых источников............................................ 126
Приложение А............................................................................ 136
Приложение Б............................................................................. 137
Приложение В............................................................................ 138
Приложение Г............................................................................. 139
Приложение Д............................................................................ 140
Приложение Е............................................................................. 141
1. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 2 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (ред. От 04.08.2023) (с изм. И доп., вступ. В силу с 15.08.2023) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
2. Опцион на заключение договора: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 21.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Опционный договор: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 21.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Справочно- правовая система «Консультант Плюс»
4. Адельмейер М. Опционы КОЛЛ и ПУТ. Экономическое и математическое содержание опционов. Основы теории и практики / М. Адельмейер. - Варбург : Финансы и статистика, 2019. — 119 c.
5. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. И. Алехин. - Москва : Юрайт, 2019. — 497 c.
6. Анохин Н. В. Криптовалюта как инструмент финансового рынка / Н. В. Анохин, А. И. Шмырева. - Москва : Идеи и идеалы, 2018. — 49 c.
7. Антонопулос А. М. Блокчейн на практикеИнтернет денег. Сборник лекций / А. М. Антонопулос. - Москва : Олимп-Бизнес, 2018. — 192 c.
8. Арчер М. Ф. Трейдинг на валютном рынке для начинающих / М. Ф. АрчеР. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 460 c.
9. Аскинадзи В. М. Инвестиционный анализ. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. – Москва : Юрайт, 2019. - 399 с.
10. Башир И. Блокчейн: архитектура, криптовалюты, инструменты разработки, смарт-контракты / И. Башир; перевод с английского М. А. Райтмана. – Москва : ДМК Пресс, 2019. - 538 с.
11. Белова Е. Л. Технический анализ финансовых рынков. Учебное пособие / Е. Л. Белова, Д. О. Окорков. - Москва : Литрес, 2021. — 398 c.
12. Берзон Н. И. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов / Н. И. Берзон [и др.]; под редакцией Н. И. Берзона. - 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. - 514 с.
13. Берзон Н. И. Фондовый рынок / Н. И. Берзон. - Москва : Вита- Пресс, 2019. - 310 c.
14. Богл Д. Руководство разумного инвестора: Надежный способ получения прибыли на фондовом рынке / Д. Богл. - Москва : Альпина Паблишер, 2021. - 254 с.
15. Казакова Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. - 297 с.
16. Болдырева Н. Г. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для вузов / Н. Б. Болдырева; под редакцией Н. Б. Болдыревой, Г. В. Черновой. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. - 379 с.
17. Валеев, Р. А. Искусство трейдинга / Р. А. Валеев. - Москва : Юрайт, 2018. - 247 c.
18. Винья П. Р. Эпоха криптовалют / П. Р. Винья, М. Н. Кейси. – Москва : Эксмо, 2018. - 432 с.
19. Возный Д. Код Эллиотта: Волновой анализ рынка / Д. Возный. – Москва : Омега-Л. - 2019. - 240 c.
20. Галанов В. А. Производные финансовые инструменты / В. А.
Галанов. – Москва : Эксмо, 2023. - 221 с.
21. Гейсингер Э. Н. Виртуальные миллиарды / Э. Н. Гейсингер. – Москва : Юрайт, 2018. - 325 с.
22. Генкин А. Блокчейн для всех: Как работают криптовалюты, BaaS, NFT, DeFi и другие новые финансовые технологии / А. Генкин, А. Михеев. – Москва : Альпина Паблишер, 2023. - 588 с.
23. Герчик А. М. Покупай, продавай, зарабатывай. / А. М. Герчик. – Москва : Юрайт, 2019. - 420 с.
24. Гладкий А. А. Введение в интернет-трейдинг / А. А. Гладкий. – Москва : Эксмо, 2019. - 264 с.
25. Господарчук Г. Г. Финансовые рынки и финансовые инструменты
/ Г. Г. Господарчук, С. А. Господарчук. – Москва : Юрайт, 2018. – 88 с.
26. Грэм Б. Разумный инвестор / Б. Грэм. – №5. – Москва : Альпина Паблишер, 2021. – 568 с.
27. Гусева И. А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. А. Гусева. – Москва : Юрайт, 2019. - 347 с.
28. Дараган В. А. Игра на бирже / В. А. Дараган. – Москва : Альпина Паблишер, 2021. – 232 с.
29. Джон Дж. М. Межрыночный технический анализ / Джон Дж. М. – Москва : Диаграмма, 2019. - 318 c.
30. Долганин А. А. Хеджирование производными финансовыми инструментами: правовые аспекты: монография / А. А. Долганин. – Москва : ЗерцалоМ, 2020. - 136 с.
31. Дрешер Д. Основы блокчейна / Д. Дрешер. – Москва : Альпина Паблишер, 2018. – 735 с.
32. Дуглас М. Дисциплинированный трейдер. Как выработать успешные навыки торговли на финансовых рынках / М. Дуглас. – Москва : Юрайт, 2022. – 2018 с.
33. Евсин М. Ю, Финансовые рынки. Практикум / М. Ю, Евсин, В. А.
Спесивцев. – Москва : Альпина Паблишер, 2023. – 168 с.
34. Забайкалов А. П. Правовые основы обращения криптовалют: учебное пособие / А. П. Забайкалов, В. В. Свечникова. – Москва : РТУ МИРЭА, 2022. - 87 с.
35. Зверев В. А. Рынок ценных бумаг / В. А. Зверев, А. В. Зверева, А. В. Макеев. – Москва : Дашков и К, 2023. – 256 с.
36. Иванов В. В. Финансовая экономика: учебник: в 2 т. Т. 1 / В.В. Иванов, Н.А. Львова. - Москва : Проспект, 2022. - 784 с.
37. Иванов В. В. Финансовая экономика : учебник : в 2 т. Т. 2 / В.В. Иванов, Н.А. Львова. - Москва : Проспект, 2022. - 688 с.
38. Изотов Ю. Г. Теория криптовалют: монография / Ю. Г. Изотов; под редакцией М. В. Лушниковой. – Москва : Проспект, 2022. - 312 с.
39. Кисляков А. Н. Использование фрактальной размерности в техническом анализе рынка криптовалют / А. Н. Кисляков. – Москва : Ученые записки, 2018. – 105 с.
40. Когденко В. Г. Управление финансами и рисками. Монография / В. Г. Когденко. – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 527 с.
41. Кожухова Т. Г. Инструменты рынка криптовалют на современном этапе / Т. Г. Кожухова. – Москва : Вектор экономики. - 2021. - №. 3. - 3 с.
42. Коркин А. С. Основы опционных стратегий// Экономика и бизнес
// электрон. Науч. Журн.: электр. Версия. Т. 3 - 1. 2021. С. 242- 245. URL: http://economyandbusiness.ru/ (дата
обращения 15.04.2022).
43. Куликов А.А. Форекс для начинающих. Справочник биржевого спекулянта / А.А. Куликов. – Москва : СПб: Питер; №2. - 2020. - 384 c.
44. Кучеров И. И. Криптовалюта как платежное средство / И. И. Кучеров // E-library: электрон. Науч. Журн.: Финансовое право. - 2018. - №. 7.
- С. 3-6. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=xurscl (дата обращения 15.04.2022).
45. Лебедь М. Я. Криптовалюта, блокчейн, биткойн (с точки зрения
отечественного IT-опыта) / М. Я. Лебедь. – Москва : Эксмо, 2018. – 60 с.
46. Леонтьев М.Б. Опционы и фьючерсы: теория и практика / М. Б. Леонтьев. - Москва : Фолиант, 2018. - 432 с.
47. Лефевр Э. Г. Воспоминания биржевого спекулянта / Э. Г. Лефевр. – №3. – Москва : Юрайт, 2019. – 416 с.
48. Ляшенко В. И. Фондовые индексы и рейтинги / В. И. Ляшенко. – Москва : Сталкер, 2021. - 318 c.
49. Максуров А. А. Блокчейн, криптовалюта, майнинг: понятие и правовое регулирование: монография / А. А. Максуров. – Москва : Дашков и К, 2020. - 198 с.
50. Маркман Й. С. Трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли / Й. С. Маркман. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 371 с.
51. Михайленко М. Н. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для вузов / М. Н. Михайленко. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. - 326 с.
52. Михайлов А. Ю. Технический анализ и трейдинг на финансовом рынке / А. Ю. Михайлов. – Москва : Юрайт, 2023. – 101 с.
53. Морозов И. О. Forex: от простого к сложному / И. О. Морозов. – Москва : Эксмо, 2021. – 325 с.
54. Натенберг Ш. Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли / Ш. Натенберг. – №3. – Москва : Альпина Паблишер, 2021. – 546 с.
55. Николаева И. П. Рынок ценных бумаг / И. П. Николаева. – Москва
: Эксмо, 2022. – 254 с.
56. Оберлехнер Т. Психология рынка Forex / Т. Оберлехнер. – Москва
: Альпина Паблишер, 2018. – 328 с.
57. Ричард В. Механические торговые системы. Психология трейдинга и технический анализ / В. Ричард. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 535 c.
58. Селивановский А. С. Правовое регулирование рынка производных финансовых инструментов: учебник / А. С. Селивановский. – Москва : Высшая школа экономики, 2022. - 376 с.
59. Силантьев С. А. Классификация моделей ценообразования производных финансовых инструментов / С. А. Силантьев – Москва : моделирование и Информ. системы в экономике, 2018. – 213 с.
60. Сребни Б .В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг / Б .В. Сребни, Т. Б. Вилкова. – Москва : Альпина Паблишер, 2022. – 366 с.
61. Старков А. Н. Цифровая экономика: учебное пособие / А. Н. Старков, Е. В. Сторожева. - 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2023. - 82 с.
62. Столбов М. И. К десятилетию рынка криптовалют: текущее состояние и перспективы / М. И Столбов – Москва :Вопросы экономики. - 2019. - №. 5. - С. 136-148.
63. Табернакулов А. А. Блокчейн на практике / А. А. Табернакулов, Я. Е. Койфман. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 260 с.
64. Тарасов Д. В. От золота до биткойна / Д. В. Тарасов, А. С. Попов. – Москва : Эксмо, 2018. – 98 с.
65. Теплова Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для вузов / Т. В. Теплова. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. - 409 с.
66. Теплова Т. В. Инвестиции в 2 ч. Част 2: учебник и практикум для вузов / Т. В. Теплова. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. - 382 с.
67. Тернер Т. Дневной трейдинг онлайн: Руководство для начинающих / Т. Тернер; перевод с английского Я. Андриенко. – Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 348 с.
68. Тернер Т. Краткосрочный трейдинг на фондовом рынке / Т. Тернер; перевод с английского Я. Андриенко. – Москва : Альпина Паблишер, 2021. - 398 с.
69. Фролов А. Л. Риски фондовых рынков: учебное пособие / А. Л.
Фролов, О. Н. Бекетова. – Москва : РТУ МИРЭА, 2022. - 85 с.
70. Турнин П. В. Перспективы криптовалют в современных экономиках / П. В. Турнин, М. Г. Гирич, И. С. Ермохин. – Москва : Юрайт, 2020. – 72 с.
71. Халл Д. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты / Д. К. Халл. – Москва : Юрайт, - 2019.- №8. - 1072 с.
72. Хауди Я. Х. Финансовые деривативы (инструменты) / Я. Х. Хауди.
- Москва : Экономика, 2020. - 288 с.
73. Хоминич И. П. Управление финансовыми рисками: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. П. Хоминич др.]; под редакцией И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. – Москва : Юрайт, 2019. - 345 с.
74. Храмов Ю. В. Основы технологии блокчейн и криптовалют для менеджеров / Ю. В. Храмов. – Мсоква : Юрайт, 2021. -160 с.
75. Цихилов А. М. Блокчейн. Принципы и основы / А. М. Цихилов. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 188 с.
76. Цудикман В. Я. Оционы: разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий. / В. Я. Цудикман, С. В. Израйлевич. – Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 341 с.
77. Чесноков А.С. Инвестиционная стратегия, опционы и фьючерсы / А.С. Чесноков. – Москва : НИИ управления Минэкономики РФ. - 2019. - 112 c
78. Чижик В. П. Рынок ценных бумаг. / В. П. Чижик. – Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. -448 с.
79. Швагер Д. Д. Технический анализ. Полный курс / Д. Д. Швагер. – Москва : Альпина Паблишер, 2022. - №14. - 808 с.
80. Швецов Ю. Г. Главное о контрактах фьючерсов и опционов: ясное и понятное руководство / Ю. Г. Швецов. – Москва : Альпина Паблишер, 2019.
- 288 с.
81.
Ширяев В. И. Модели финансовых рынков: Оптимальные портфели, управление финансами и рисками. Учебное пособие / В. И. Ширяев. – Москва : Юрайт, 2020. - 216 с.
82. Шурыгин В. А. Принципы и методы технологии блокчейн в приложении к криптовалютам: учебное пособие / В. А. Шурыгин, И. М. Ядыкин. – Москва : НИЯУ МИФИ, 2020. - 116 с.
83. Эдлесон М. Усреднение ценности: Простая и надежная стратегия повышения доходности инвестиций на фондовом рынке / М. Эдлесон. – Москва : Альпина Паблишер, 2022. - 320 с.
84. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже в XXI веке: Психология. Дисциплина. Торговые инструменты и системы. Контроль над рисками. Управление трейдингом / А. Элдер. – Москва : Альпина Паблишер, 2023. - 332 с.
85. Якушин Д. И. Оценка вероятности направления, будущего движения цен биржевых активов / Д. И. Якушин - Вестник Алтайской академии экономики и права. - 2018. - №. 5. - С. 236-245.
86. Ямароне Р. Основные экономические индикаторы / Р. Ямароне. – Москва : Омега-Л. - 2019. - 320 c.
87. Янова С. Ю. Деньги, кредит, банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / С. Ю. Янова; ответственный редактор С. Ю. Янова. – Москва : Юрайт, 2022. - 299 с.
88. Янова С. Ю. Деньги, кредит, банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / С. Ю. Янова; ответственный редактор С. Ю. Янова. – Москва : Юрайт, 2022. - 306 с.
89. Aimee Vo. Cryptocurrency Trading & Investing: Beginners Guide to Trading & Investing in Bitcoin, Alt Coins & icos. // V. Aimee // Enabled. - 2019. - 410 p.
90. Ajiboye, T. The Little Bitcoin Book: Why Bitcoin Matters for Your Freedom, Finances, and Futur / T. Ajiboye // Publisher : Whispering Candle - 2019.
- 115 p.
91. Antonopoulos A.M. Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies. - Publisher: Palgrave Macmillan, 2018. - 123 p.
92. Chasecheck, L. Cryptocurrency Trading Guide: To Altcoins & Bitcoin for Beginners Top 9 Strategies to Become Expert in Decentralized Investing Blueprint / L. Chasecheck // Blockchain. - 2021. - 354 p.
93. Glen Goodman. The crypto trader: how anyone can make money trading bitcoin and other cryptocurrencies. // G. Goodman // Harriman House. - 2019. - 250 p.
94. Halaburda, H. Sarvary, M. Beyond Bitcoin: Economics of Digital Currencies and Blockchain Technologies / H. Halaburda, M. Sarvary // Publisher: Palgrave Macmillan; 2nd edition. - 2022. - 306 p.
95. Jay Ross. Forex and cryptocurrencies trading the ultimate course to create passive income, learning the strategies to make money online. Become a trader investing with forex, bitcoin and cryptocurrencies. // J. Ross // independently published. - 2019. - 206 p.
96. Lewis, A. The Basics of Bitcoins and Blockchains: An Introduction to Cryptocurrencies and the Technology that Powers Them / A. Lewis // Publisher: Mango. - 2021. - 408 p.
97. Proscia P.J. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction. - Москва: Издательский дом "Вильямс", 2019. - 264 p.
98. Seymour, R. B. The Blockchain Future / R. B. Seymour // Publisher: independently published. - 2021. - 180 p.
99. Tomas, E. Ethereum for Beginners: A Simple Complete Guide to Investing in the New Cryptocurrency Ethereum / E. Tomas // Blockchain. - 2021. - 210 p.
100. Официальный сайт информационного портала «Банки.ру» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.banki.ru (дата обращения 20.10.2022).
101. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.cbr.ru (дата обращения
05.09.2021).
102. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.minfin.ru (дата обращения 05.09.2021).
103. Официальный сайт Binance [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.binance.com (дата обращения 05.09.2023).
104. Официальный сайт CoinGecko [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.coingecko.com/ru (дата обращения 05.09.2023).
105. Официальный сайт TradingView [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.tradingview.com (дата обращения 05.09.2023).
106. Официальный сайт Инвестиционно-Финансовая компания
«Опцион» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.option.ru/ (дата обращения 25.03.2023).
