[Росдистант] Банковское дело и кредитные институты (Практические задания) Росдистант ТГУ

Вашему вниманию представлены практические задания по учебному курсу "Банковское дело и кредитные институты" (Росдистант),

Вариант 1 А, Б, В, Г, Д ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Задания были оценены на максимальны балл

Практическое задание 1

Тема 1. Банковские системы: понятие, организация и функционирование

Задание 

В России 1 января 2019 г. завершена процедура пропорционального регулирования банковского сектора. На основе нормативно-правовых документов проведите сравнительный анализ институтов банковской системы и заполните таблицу 1.1 в бланке задания.

Практическое задание 2

Тема 2. Активные и пассивные операции кредитных институтов

Задание

Выбор варианта практического задания 2 производится по первой букве фамилии студента (таблица 2.1).

Таблица 2.1 - Выбор варианта и кредитной организации 

Проведите анализ активных и пассивных операций кредитного института . 

Определите доли активов и пассивов по кредитной организации.

Рассчитайте мультипликатор капитала и финансовый рычаг. По полученным результатам сделайте обоснование.

Практическое задание 3

Тема 3. Оценка и анализ результатов операционной деятельности кредитной организации

Задача 1

В таблице 3.1 приведена информация о результатах (значения по модулю) деятельности коммерческого банка. 

Таблица 3.1 – Результаты деятельности коммерческого банка

Определите сумму выплат акционерам коммерческого банка, если будет выплачено 25% чистой прибыли?

Задача 2

В таблице 3.2 приведена информация о балансе кредитной организации (в упрощенном виде). 

Таблица 3.2 – Баланс кредитной организации

Определите по приведенным данным упрощенного баланса кредитной организации рассчитайте величину СПРЭДа прибыли (SPREAD).

Задача 3

В таблице 3.3 приведена информация о показателях, характеризующих ее деятельность кредитных организаций (в %). 

Таблица 3.3 – Показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций.

Необходимо раскрыть содержание каждого показателя и заполнить таблицу в бланке задания. На основе приведенных данных проанализируйте финансовое состояние каждой кредитной организации. Провести сравнительный анализ показателей и ответить на вопрос: Какая кредитная организация более устойчива? Почему?

Практическое задание 4

Тема 5. Кредитная деятельность в коммерческом банке. Розничное и корпоративное кредитование банковской деятельности

Задача 1

Предположим, что в коммерческий банк за кредитом обратилась производственная компания. Данные финансовой отчетности приведены в таблице 4.1 (в млн.руб.).

Необходимо провести расчет коэффициента текущей ликвидности компании-заемщика. Сравнивая полученное значение показателя текущей ликвидности с оптимальным, можно ли утверждать, что у компании в данный момент наблюдается дефицит ликвидности?

Практическое задание 5

Тема 6. Управление рисками в кредитных организациях

Задача 1

В таблице 5.1 приведены балансовые данные (в млн.руб.) кредитной организации. 

Таблица 5.1 – Балансовые данные кредитной организации

На основании исходных значений рассчитайте величину GAP с временным горизонтом 1 год. Раскройте понятие «GAP». Дайте развернутый ответ об устойчивости кредитной организации в отношении процентных рисков в случае предстоящего повышения процентных ставок.

Задача 2

В таблице 5.2 приведены данные финансовой отчетности (в млн.руб.) кредитной организации (коммерческого банка).

Таблица 5.2 – Данные финансовой отчетности 

Практическое задание 6

Тема 7. Управление ликвидностью и капиталом кредитной организации 

Задача 

В таблице 6.1 приведены данные из финансовой отчетности российского коммерческого банка (в млрд. рублей).

Таблица 6.1 – Финансовая отчетность коммерческого банка

По финансовой отчетности рассчитайте:

- значение норматива достаточности капитала Н1.1 с учетом максимальных надбавок, если известно, что банк имеет универсальную лицензию, но не относится к группе системно значимых. Определите, выполняет ли банк требования регулятора (Банка России) по показателю Н1.1 (учитывая полученное значение норматива достаточности капитала с учетом максимальных надбавок к капиталу);

- рассчитайте значение норматива достаточности капитала Н1.0 с учетом максимальных надбавок, если известно, что банк имеет универсальную лицензию, но НЕ относится к группе системно значимых. Выполняет ли банк требования Банка России по данному показателю?

- рассчитайте величину норматива финансового рычага Н1.4. Определите, выполняет ли банк требования Банка России по данному показателю.

Рекомендации по выполнению практического задания 6

Изучив материалы по теме 7 «Управление ликвидностью и капиталом кредитной организации», выполните расчеты по нормативам Н1.1, Н1.0 и Н1.4. Алгоритм расчета нормативов приводится полностью в редакторе формул. Выводы по выполнению коммерческим банком требований Банка России аргументируйте.