Эконометрика

Лабораторная работа № 2. «Нарушения допущений классической модели линейной регрессии»

Цель выполнения лабораторной работы: научиться проверять регрессионные остатки на гомоскедастичность и независимость и смягчать последствия нарушения допущений классической модели линейной регрессии.

Задания:

По данным лабораторной работы № 1 выполните следующие задания:

1 Проверьте регрессионные остатки на гетероскедастичность с помощью:

– графического анализа,

– теста Голдфелда-Квандта,

– теста ранговой корреляции Спирмена,

– теста Уайта (White test).

2 Если будет обнаружена гетероскедастичность остатков, примените для исходных данных ОМНК, предполагая, что .

3 Проверьте регрессионные остатки на автокорреляцию порядка с помощью:

- метода рядов,

- критерия Дарбина – Уотсона,

- Q- статистики Льюинга – Бокса.

4 Если гипотеза об отсутствии автокорреляции не будет отвергнута, то применить ОМНК для оценивания параметров уравнения регрессии.