Эконометрика
Лабораторная работа № 2. «Нарушения допущений классической модели линейной регрессии»
Цель выполнения лабораторной работы: научиться проверять регрессионные остатки на гомоскедастичность и независимость и смягчать последствия нарушения допущений классической модели линейной регрессии.
Задания:
По данным лабораторной работы № 1 выполните следующие задания:
1 Проверьте регрессионные остатки на гетероскедастичность с помощью:
– графического анализа,
– теста Голдфелда-Квандта,
– теста ранговой корреляции Спирмена,
– теста Уайта (White test).
2 Если будет обнаружена гетероскедастичность остатков, примените для исходных данных ОМНК, предполагая, что .
3 Проверьте регрессионные остатки на автокорреляцию порядка с помощью:
- метода рядов,
- критерия Дарбина – Уотсона,
- Q- статистики Льюинга – Бокса.
4 Если гипотеза об отсутствии автокорреляции не будет отвергнута, то применить ОМНК для оценивания параметров уравнения регрессии.
