Анализ и прогнозирование рыночных рисков.

1. Заполните таблицу, разделив все перечисленные в перечне виды рисков на чистые и спекулятивные.

Перечень рисков:

1) неуплата заемщиком процентов по кредиту;

2) кража запасов со склада организации;

3) валютные потери, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении внешнеэкономических операций;

4) убыток от венчурного вложения капитала;

5) частичная потеря и порча товаров при транспортировке;

6) риск упущенной финансовой выгоды;

7) повреждение здания компании в результате землетрясения;

8) предъявление претензий со стороны третьих лиц за бракованный товар;

9) убыток по фьючерсному контракту;

10)издержки, понесенные организацией из-за приостановки производственного процесса в результате поломки оборудования:

2. Сроки реализации инновационного проекта по плану - 5 лет. Срыв сроков реализации по расчетам специалистов может произойти по следующим причинам:

1) из-за несвоевременного финансирования - в 5-ти случаях из 20;

2) по вине поставщиков - в 10 случаях из 50;

3) по вине проектировщиков - в 2-х случаях из 100;

Требуется рассчитать вероятность рисков по каждой причине и общий рыночный риск

3. На рисунке для случая реализации неблагоприятного события падения спроса определите и нанесите на диаграмму барьеры, предотвращающие нежелательное событие, барьеры, предотвращающие последствия и меры восстановления от наступления последствий

Алгоритм выполнения:

a)   Просмотреть видеоурок13 и презентацию к нему;

b)  Изучить представленный рисунок;

c)   Нанести на каждую ось как минимум по 2 барьера , которые позволят преодолеть указанные риски.;

d)  Отобразить под диаграммой «галстук-бабочка» вспомогательные функций управления, относящихся к средствам управления (таких как обучение и проверки), и соединение их с соответствующим средством управления;

Задание 2

1. Специалисты отдела управления рисками обследовали 6 компаний и получили следующие результаты о зависимости между количеством происшествий и нанесенным ущербом. найдите прогнозное значение возможно-го ущерба, если в компании число происшествий будет сведено до 8

2. Известно, что в 2017 году в офисах вашей компании было 42 случая, негативно сказавшихся на эффективности работы, в 2018 году – 45, в 2019 году - 59, в 2020 году - 38, в 2021 году - 45, в 2022 году – 49, в 2023-63 Как специалист по управлению рисками, используя метод экстраполяции по сложившемуся среднегодовому темпу роста числа негативных происшествий, сделайте прогноз относительно вашей компании в 2024 году.

3. Известно число нарушений графиков поставки товаров по вине работников за последние 6 месяцев

На 1-ый месяц специалистами был дан прогноз – 10 нарушений.

Используя простую модель экспоненциального сглаживания, дайте прогноз относительно числа утечек на 7-ой месяц, если задана константа сглаживания α = 0,2

Алгоритм выполнения заданий:

a)   Просмотреть видеоуроки16,17 и презентаций к ним;

b)  Для удобства расчетов использовать таблицы;

c)   Задания можно сделать в MS Excel;