Небольших подразумевается, что время на решения задачи 2 минуты в рамках контрольной.
1. Компания «Весёлое золото» заключила с дилером по драгоценным металлам расчётный контракт на форвардную покупку 80 кг золота по цене $53000 за кг. В дату исполнения спотовая цена равна $52780. Сколько компания заплатит дилеру (получит от дилера)?
2. Рассчитайте текущую стоимость короткой позиции в форвардном контракте с погашением через 6 месяцев и с ценой поставки $120, если текущая спотовая цена базисного актива (не генерирующего денежных потоко) составляет $113
(за единицу базисного актива). Один форвардный контракт включает 50 единиц базисного актива. Безрисковая процентная ставка составляет 8% годовых для всех срочностей (непрерывное начисление). В ответе не делайте пробелов
между разрядами, введите ДВЕ цифры поле запятой.
3. 1 марта компания заключила форвардный контракт на покупку 10 млн йен 1 октя
выплаты будут у компании? ардный контракт на продажу 10 млн йен по цене F2 ($ за йену). Какие итоговые выплаты будут у компании?
а) 10 млн*(F2 - S(t))
b) 10 млн*(F2 - F1)
с) 10 млн*(F1 - S(t))
d) 10 млн*(F1 - F2)
4. Трейдер занял короткую позицию по форварду на товарный актив с ценой $0,5 за 1 кг. Контракт на 50000 кг. Если цена в дату исполнения равна $0,482, то трейдер потеряет (или получит) ______ долларов, а если цена в дату исполнения равна $0,513, то трейдер потеряет (или получит) ______ долларов.
5. Спотовая цена на серебро составляет $985 за 1 тр. унцию. Оцените форвардную цену палладия для контракта на 100 тр. унций с погашением через 1 год, если безрисковая ставка составляет 5% годовых для срочности 0,5 года и 6% годовых для срочности 1 год (непрерывное начисление), а стоимость хранения составляет 0,045% от совокупной цены контракта и оплачивается полугодовыми авансовыми выплатами.
6. Рассчитайте текущую стоимость длинной позиции в форвардном контракте с погашением через 3 месяца и с ценой поставки $80, если текущая форвардная цена равна $76 (за единицу базисного актива). Один форвардный контракт включает 10 единиц базисного актива. Безрисковая процентная ставка составляет 9% годовых для всех срочностей (непрерывное начисление).