Имитационная модель рынка ценных бумаг. СМО.

Исходные данные:

В начале периода (года) у «игрока» имеется 100 акций стоимостью 100 рублей.

Анализ изменения курсовой стоимости показывает, что на следующий день (по сравнению с предыдущим) курсовая стоимость одной акции может либо повыситься на 1 рубль, либо понизиться на 1 рубль, либо остаться на прежнем уровне.

При этом, с вероятностью 0.5 сохраняется тенденция предыдущего дня, а с вероятностями 0,25 –другие тенденции. Например, если накануне курсовая стоимость росла, то с вероятностью 0,5 рост стоимости продолжится, с вероятностью 0,25 курсовая стоимость останется без изменения и с вероятностью 0,25 она понизится. Если же накануне стоимость акций не изменялась, то с вероятностью 0,5 эта тенденция сохраниться, а с вероятностью 0.25 стоимость акций может повыситься и с такой же вероятностью может понизиться. Наконец, если накануне стоимость акций понижалась, то с вероятностью 0.5 эта тенденция сохранится, с вероятностью 0.25 произойдет повышение курсовой стоимости, и с вероятностью 0.25 стоимость акции не изменится.

Каждый день владелец акций может продавать акции (весь пакет или его часть), если у него они есть в наличии, и покупать акции, в случае, если у него имеются денежные средства. Денежные средства могут появляться только после продажи акций, привлекать дополнительные денежные средства не допускается.

Содержание и последовательность работы

1. Построить модель, имитирующую изменение курсовой стоимости акций и поведения игрока. (Построить план имитационного эксперимента, обосновать количество прогонов модели, необходимое для получения достоверных результатов)

2. С помощью построенной модели сформировать правила продажи и покупки акций, обеспечивающие максимизацию прибыли игрока.

 3. Обосновать сформированные правила поведения игрока на рынке ценных бумаг

4. Оформить отчет (Отчет состоит из имитационного алгоритма, программы, плана проведения имитационного эксперимента, сформированных правил поведения игрока и их анализа)