решение задачи меджународные кредитные отношения

Банк ожидает, что в течение 18 дней курс доллара США увеличится с 65,45 до 65,91 руб./долл., а курс евро снизится с 75,40 до 75,25 руб./евро. Межбанковские ставки по кредитам на срок 18 дней составляют (% годовых):

Валюта

Привлечение средств

Размещение средств

Российский рубль

8,4

7,2

Доллар США

3,5

3,0

Евро

2,2

1,8

В настоящее время банк располагает свободными средствами в объеме 3 млн. долл., 40 млн. руб. и 1 млн. евро. Банк способен единовременно привлечь до 20 млн. долл. США, 500 млн. руб. или 15 млн. евро (не одновременно). Комиссионные по обмену иностранных валют на рубли составляют 0,01%. Комиссионные по обмену иностранных валют на другие иностранные валюты составляют 0,2%.

Определите:

а) возможную спекулятивную стратегию; определите объем прибыли при ее применении;

б) убытки банка, если он будет реализовывать указанную спекулятивную стратегию, а курс доллара США через 18 дней составит 65,31 руб./долл., курс евро — 75,58 руб./евро.