Управлени инвестиционным портфелем

Практикум по управлению инвестиционным портфелем

Тема: Параметрическая модель рынка, оценка и оптимизация портфелей

1. На листе "Исходные данные" и параметры рынка ввести свои личные данные (ФИО, номер группы и свой номер в электронной ведомости)
Программа выберет три акции из базы данных месяные корировки (цены) этих акций в формате (дата; котировка)
2. В рамках статистической модели рынка из трех выбранных акций и выбранного периода найти параметры рынка:
а) месяные доходности выбранных акций и вписать полученные значения в соответсвующие ячкйки
б) вектор ожидаемых (месячных) доходностей
в) матрицу ковариаций.
Замечание: Напоминаю, что в данных приведены котировки (цены) а не доходности.
После нахождения пареаметров рынка перейти к листу "Портфели задания"
3. Провести для каждой пары из трех выбранных акций анализ модели Блека и Марковица
т.е для каждой пары акций:
а) найти параметры рынка из этих двух акций,
б) найти портфель с наименьшим риском в моделях Блека и Марковица
в) для доходности Е0 найти портфели с наименьшим риском среди портфелей доходность которых не меньше Е0.
в моделях Блека и Марковица
г) для уровня риска равного V0 найти портфели с наибольшей доходностью риск которого не больше V0.
в моделях Блека и Марковица
д) для заданных коэффициентов неприятия риска найти портфели с наибольшей полезностью.
е) найти уравнение минимальной и эффективной границы для модели Блека в координатах (E, V),
и построить график минимальной границы.

При решении задач оптимизации все вычисления осуществлять на лите "Решения"в Excel.
Ответы копировать на лист "Портфели - задания" как "значения".